基于KMV模型的商业银行信用风险测算研究



基于KMV模型的商业银行信用风险测算研究

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基于KMV模型的商业银行信用风险测算研究

论文目录
摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-8页
目录	第8-11页
图表目录	第11-13页
第一章绪论	第13-20页
· 研究背景	第13-16页
· 研究意义	第16-17页
· 主要研究内容和创新点	第17-18页
· 论文结构和内容	第18-20页
第二章相关文献综述	第20-29页
· 国外研究综述	第20-23页
· 默顿模型(Merton Model)研究	第20-21页
· KMV信用风险模型研究	第21-23页
· 国内研究综述	第23-27页
· KMV模型的理论研究	第23-26页
· KMV模型的测算研究	第26-27页
· 总结	第27-29页
第三章 KMV模型的理论架构	第29-43页
· 基本思想	第29-30页
· 理论基础	第30-34页
· 期权定价理论	第30-32页
· Black-Scholes-Merton模型	第32-34页
· KMV模型的框架	第34-35页
· KMV模型的模型假设及计量步骤	第35-41页
· 模型假设	第35页
· 计量步骤	第35-41页
· KMV模型的优势和劣势	第41-43页
· 模型优势	第41-42页
· 模型劣势	第42-43页
第四章基于COPULA函数的KMV模型研究	第43-60页
· COPULA函数的研究综述、定义及基本性质	第43-47页
· Copula函数度量违约相关性的研究综述	第43-46页
· 二元Copula函数的定义及性质	第46-47页
· 常用的COPULA函数	第47-49页
· 正态Copula函数	第47页
· t-Copula函数	第47-48页
· 阿基米德Copula函数	第48-49页
· COPULA函数与相关性度量	第49-52页
· Pearson线性相关系数	第49页
· Kendall秩相关系数	第49-50页
· Spearman秩相关系数	第50-51页
· 尾部相关系数	第51页
· 基于Copula函数的相关性度量	第51-52页
· 结合COPULA函数的KMV模型	第52-60页
· Copula函数结合KMV模型的优势	第53页
· 基于Copula函数改进的KMV模型	第53-55页
· 改进KMV模型中的常用二元Copula函数的相关性度量	第55-57页
· 改进KMV模型中的Copula函数的参数估计	第57-59页
· 改进KMV模型中的Copula函数的模型评价	第59-60页
第五章 KMV模型的测算研究	第60-72页
· KMV模型在信用风险测算中的应用	第60-66页
· 信用风险的概念及表现形式	第60-61页
· 信用风险的成因	第61-62页
· 信用风险的特点	第62-63页
· KMV模型应用于信用风险测度	第63-64页
· 参数及参数的估计方法	第64-66页
· 利用KMV模型测算商业银行信用风险	第66-72页
· 利用KMV模型测算预期违约率	第66-67页
· 利用KMV模型进行信用评级	第67-69页
· 利用KMV模型测算银行风险贷款定价	第69-72页
第六章 KMV模型在中国的适用性分析	第72-83页
· 中国商业银行信用风险现状	第72-75页
· 新巴塞尔协议的内部评级法	第72-74页
· 新巴塞尔协议下中国商业银行信用风险度量现状	第74-75页
· 现代信用风险计量模型在中国的适用性比较分析	第75-77页
· KMV模型的适用性分析	第77-83页
· 资本市场规模分析	第77-79页
· 资本市场制度分析	第79-80页
· 利率市场化问题分析	第80-81页
· 信用评级问题分析	第81页
· 股权流通问题分析	第81-82页
· 数据获取问题分析	第82页
· 模型的假设前提分析	第82-83页
第七章 KMV模型在中国商业银行信用风险中的测算研究	第83-106页
· KMV模型对上市公司ST公司和非ST公司的测算研究	第83-91页
· 数据的采集及已知参数的设定	第83-84页
· 测算过程	第84-88页
· 测算结果的检验与分析	第88-90页
· 结论	第90-91页
· 结合COPULA函数的KMV模型测算研究	第91-104页
· 正态-Copula函数和t-Copula函数与KMV模型相结合测算联合违约概率	第92-101页
· 数据的采集及数据描述统计量	第92-96页
· 测算过程	第96-101页
· 结论	第101页
· 阿基米德-Copula函数与KMV模型相结合测算联合违约概率	第101-104页
· 数据的采集	第102页
· 测算过程	第102-104页
· 结论	第104页
· 本章小结	第104-106页
第八章总结和展望	第106-109页
· 论文总结	第106-107页
· 论文展望	第107-109页
附录	第109-113页
参考文献	第113-119页
致谢	第119-120页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第120页

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