基于VaR的中国开放式基金市场风险分析



基于VaR的中国开放式基金市场风险分析

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基于VaR的中国开放式基金市场风险分析

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第1章绪论	第9-14页
· 研究背景及意义	第9-10页
· 研究背景	第9-10页
· 研究意义	第10页
· 国内外研究现状	第10-12页
· 论文的思路及研究方法	第12-13页
· 创新和不足	第13-14页
· 创新之处	第13页
· 不足之处	第13-14页
第2章我国开放式基金发展路程及现状	第14-20页
· 我国开放式基金发展路程简介	第14-16页
· 雏形阶段	第14页
· 摸索阶段	第14-15页
· 开放式基金形成阶段	第15-16页
· 我国开放式基金发展现状	第16-19页
· 我国开放式基金发展中存在的问题	第19-20页
第3章开放式基金风险分析	第20-27页
· 风险的概念	第20-21页
· 我国开放式基金风险种类	第21-23页
· 市场风险	第21-22页
· 流动性风险	第22页
· 信用风险	第22页
· 道德风险	第22-23页
· 影响开放式基金收益波动的因素	第23-27页
· 国民经济周期性波动对基金收益波动的影响	第23-24页
· 证券市场的完善程度对基金收益波动的影响	第24-25页
· 基金投资方向的不同对基金收益波动的影响	第25页
· 基金管理人操作水平对基金收益波动的影响	第25页
· 基金规模变动对基金收益波动的影响	第25-27页
第4章开放式基金的风险度量方法	第27-37页
· 风险测量方法	第27-29页
· 我国开放式基金收益率的计算	第27页
· VaR 模型	第27-28页
· 广义自回归模型（GARCH 模型）	第28-29页
· EGARCH 模型	第29页
· 实证分析	第29-35页
· 收益序列的统计特征	第29-32页
· 筛选模型	第32-34页
· 结果分析	第34-35页
· 我国开放式基金的市场风险测量	第35-37页
第5章结论和政策建议	第37-41页
· 结论	第37页
· 控制开放式基金市场风险的政策建议	第37-41页
· 科学的利用风险研究模型	第37-38页
· 实行基金经理竞争上岗制度	第38页
· 完善基金治理结构	第38-39页
· 完善我国证券市场建设	第39-40页
· 逐步放松对基金投资金融衍生品的限制	第40-41页
参考文献	第41-43页
附录	第43-44页
攻读硕士期间发表论文	第44-45页
致谢	第45 页

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