VaR方法在海运行业金融衍生品交易中的应用研究



VaR方法在海运行业金融衍生品交易中的应用研究

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VaR方法在海运行业金融衍生品交易中的应用研究

论文目录
摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第一章前言	第9-14页
· 引言	第9-11页
· 研究领域的发展历史和现状	第11-13页
· 研究内容	第13-14页
· 本文结构	第14页
第二章在险价值的概念和计算方法	第14-26页
· 什么是在险价值(VAR)	第14-18页
· VaR方法产生的背景	第14-15页
· VaR方法的用途	第15-16页
· VaR方法的定义	第16-18页
· VaR的计算方法	第18-26页
· 参数方法	第18-20页
· 正态收益分布	第18-19页
· Student-t收益分布	第19-20页
· 非参数方法	第20-24页
· 历史模拟方法	第20-22页
· 蒙特卡罗方法	第22-24页
· 各种计算方法的优缺点	第24-25页
· 资产组合的计算方法	第25页
· 单日VaR和多日VaR	第25-26页
第三章时间序列数据的波动性和相关性	第26-33页
· 波动性与相关性的含义和度量	第26页
· 实际金融数据的一些基本特征	第26-27页
· 厚尾性(Fat Tail)	第26页
· 波动集聚性(Volatility Clustering)	第26-27页
· 杠杆效应(Leverage Effect)	第27页
· 长记忆性和持续性(Long memory and persistence)	第27页
· 协同运动(comovement)	第27页
· 几种常见的波动性估计模型	第27-30页
· 静态波动率计算模型	第27-28页
· 移动平均方法	第28-30页
· 简单移动平均方法	第28-29页
· 指数移动平均方法	第29-30页
· GARCH模型	第30-33页
· 自回归条件异方差模型(ARCH模型)	第31页
· 一般自回归条件异方差(GARCH)	第31-32页
· 指数GARCH模型(EGARCH)	第32-33页
第四章样本分析与模型选定	第33-41页
· 样本处理	第33-41页
· 对数收益率	第33-34页
· 分析样本	第34-39页
· 正态性检验的概念	第34-35页
· 正态性检验	第35-39页
· 定性分析	第35-37页
· 定量分析	第37-39页
· 模型选定	第39-41页
第五章 VaR值的计算	第41-42页
· VaR的计算	第41-42页
· 确定模型参数	第41页
· 计算VaR值	第41-42页
第六章计算结果验证与分析	第42-46页
· VaR计算结果验证的概念与必要性	第42-43页
· VaR计算结果检验方法	第43-45页
· Kupiec失败率检验法	第44页
· 巴塞尔委员会推荐的检验方法	第44-45页
· 验证VaR	第45-46页
第七章结论	第46-47页
附录	第47-56页
附录1 VaR样本及实证结果	第47-54页
附录2 matlab主要程序代码简略	第54-56页
参考文献:	第56-58页
致谢	第58页

本篇论文共58页，点击这进入下载页面。

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