股指期货风险管理研究——基于GARCH-VaR方法



股指期货风险管理研究——基于GARCH-VaR方法

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股指期货风险管理研究——基于GARCH-VaR方法

论文目录
摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-10页
第1章绪论	第10-21页
· 选题背景及研究意义	第10-12页
· 选题背景	第10-11页
· 研究意义	第11-12页
· 国内外研究综述	第12-17页
· 股指期货相关研究综述	第12-15页
· VaR方法相关研究综述	第15-16页
· 文献评述	第16-17页
· 本文的研究内容和研究方法	第17-21页
· 研究思路	第17-18页
· 研究方法	第18-19页
· 本文主要内容及创新点	第19-21页
第2章理论基础与方法概述	第21-30页
· 股指期货基础知识	第21-22页
· 金融风险管理概述	第22-24页
· 金融风险的概念和特征	第22-23页
· 金融风险管理过程	第23-24页
· VaR的定义及计算方法	第24-27页
· VaR方法的定义	第24-25页
· VaR方法的特点	第25-26页
· VaR的计算方法及原理	第26-27页
· GARCH类模型	第27-30页
· 自回归条件异方差模型(ARCH模型)	第28页
· 广义自回归条件异方差模型(GARCH模型)	第28-30页
第3章股指期货风险识别、测度与分析	第30-46页
· 股指期货风险的识别	第30-32页
· 股指期货市场的一般性风险	第30-31页
· 股指期货市场的特殊性风险	第31-32页
· 股指期货风险度量实证分析	第32-43页
· 样本数据的选取与处理	第33-35页
· 数据收益平稳性的检验	第35页
· 收益率序列自相关性分析	第35-37页
· 序列残差ARCH效应的检验	第37-38页
· GARCH类建模	第38-40页
· GARCH类模型ARCH-LM检测	第40-41页
· VaR模型的失败率检验	第41-43页
· 股指期货风险分析	第43-46页
· 股指期货实证分析结论	第43-44页
· 股指期货风险的特殊性分析	第44-46页
第4章股指期货风险管理的对策	第46-54页
· 期货公司股指期货风险管理对策	第46-50页
· 传统业务对期货公司风险监管的要求	第46-47页
· 新业务对期货公司风险管理的新要求	第47-48页
· 股指期货风险管理体系的建立	第48-50页
· 对股指期货风险监管及相关组织的建议	第50-54页
· 对证监会风险监管的建议	第50-52页
· 对期货交易所风险管理的建议	第52-53页
· 对期货行业协会风险管理的建议	第53-54页
结论	第54-56页
参考文献	第56-59页
致谢	第59页

本篇论文共59页，点击这进入下载页面。

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