基于条件风险价值的期货套期保值模型研究



基于条件风险价值的期货套期保值模型研究

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基于条件风险价值的期货套期保值模型研究

论文目录
摘要	第1-6 页
Abstract	第6-12 页
1 绪论	第12-34 页
· 选题的科学依据与意义	第12-14 页
· 选题的科学依据	第12-13 页
· 选题的意义	第13-14 页
· 国内外研究现状分析	第14-28 页
· 期货套期保值理论的进展分析	第14-17 页
· 期货套期保值优化模型的研究进展	第17-22 页
· 期货套期保值比率模型的研究进展	第22-26 页
· 期货套期保值分类的研究分析	第26-27 页
· 现有研究存在的主要问题	第27-28 页
· 研究内容与研究方法	第28-32 页
· 研究内容	第28-29 页
· 研究方法	第29 页
· 技术路线	第29-31 页
· 研究内容的相互关系	第31-32 页
· 论文的主要创新点	第32-34 页
2 基于条件风险价值的单品种期货套期保值模型	第34-51 页
· 问题的提出	第34 页
· 基于条件风险价值的期货套期保值原理	第34-38 页
· 套期保值组合风险的度量	第34-35 页
· 条件风险价值控制原理	第35-37 页
· 基于条件风险价值的套期保值比率优化原理	第37-38 页
· 基于条件风险价值的期货套期保值模型	第38-46 页
· 套期保值组合的收益率及其方差	第38-39 页
· 条件风险价值与组合收益率的函数关系	第39-41 页
· 条件风险价值最优套期保值模型的建立	第41-43 页
· 与现有期货套期保值比率的对比	第43-45 页
· 条件风险价值套期保值比率的含义	第45-46 页
· 模型的特色	第46 页
· 计算实例	第46-49 页
· 基本数据	第46-47 页
· 最优套期保值比率的计算	第47-49 页
· 对比分析	第49 页
· 本章小结	第49-51 页
· 主要结论	第49 页
· 主要特色	第49-51 页
3 基于Copula方法的期货套期保值比率估计模型	第51-73 页
· 问题的提出	第51 页
· 基于Copula方法的期货套期保值估计原理	第51-52 页
· 期货套期保值估计原理	第51 页
· 期货套期保值估计过程	第51-52 页
· 现货和期货收益分布的估计及联合分布拟合	第52-60 页
· 现货和期货收益	第52 页
· 现货和期货收益分布的估计	第52-55 页
· 现货与期货收益联合分布的拟合	第55-60 页
· 基于Copula方法的期货套期保值估计模型	第60-63 页
· 条件风险价值期货套期保值模型	第60 页
· 现货和期货收益的风险及相关性的估计	第60-62 页
· 最优套期保值比率的估计模型	第62-63 页
· 实证研究	第63-72 页
· 数据采集	第63 页
· 沪铜现货和期货收益的核密度估计	第63-66 页
· 沪铜现货和期货收益最佳拟合的Copu1a函数	第66-69 页
· 沪铜现货和期货收益风险的估计	第69-70 页
· 沪铜期货套期保值比率的估计	第70-71 页
· 对比分析	第71-72 页
· 本章小结	第72-73 页
· 主要结论	第72 页
· 主要特色	第72-73 页
4 基于条件风险价值的多品种期货套期保值优化模型	第73-97 页
· 问题的提出	第73 页
· 基于条件风险价值的多品种套期保值原理	第73-75 页
· 多品种期货套期保值的基本原理	第73-74 页
· 风险价值与条件风险价值	第74 页
· 基于条件风险价值的多品种套期保值优化原理	第74-75 页
· 原理的特点	第75 页
· 多品种套期保值组合的条件风险价值	第75-78 页
· 多品种期货套期保值组合的损益	第75-77 页
· 条件风险价值的建立	第77-78 页
· 基于条件风险价值的多品种期货套期保值模型的建立	第78-86 页
· 套期保值组合损益情景的模拟	第78-80 页
· 目标函数的建立	第80 页
· 约束条件的建立	第80-82 页
· 模型的建立	第82 页
· 模型的求解	第82-86 页
· 模型的创新与特色	第86 页
· 实证研究	第86-95 页
· 数据采集	第86-87 页
· 实证套期保值组合损益情景的模拟	第87-91 页
· 实证目标函数的建立	第91 页
· 实证资金限制约束条件的建立	第91-94 页
· 实证模型的建立与求解	第94-95 页
· 对比分析	第95 页
· 本章小结	第95-97 页
· 主要结论	第95-96 页
· 主要特色	第96-97 页
5 结论与展望	第97-100 页
· 论文的主要工作	第97 页
· 论文的主要创新	第97-99 页
· 研究展望	第99-100 页
参考文献	第100-108 页
附录A 沪铜现货和期货价格及收益数据	第108-115 页
攻读博士学位期间发表学术论文情况	第115-117 页
致谢	第117-118 页
作者简介	第118-119 页

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