我国股票市场波动的计量经济分析 |
论文目录 | | | 摘要 | 第1-8页 | | Abstract | 第8-10页 | | 第1章 绪论 | 第10-22页 | | · 研究背景和研究意义 | 第10-11页 | | · 研究的背景 | 第10-11页 | | · 研究的意义 | 第11页 | | · 国内外研究现状 | 第11-18页 | | · 国外研究现状 | 第11-13页 | | · 国内研究现状 | 第13-18页 | | · 本文的研究的思路和框架内容 | 第18-21页 | | · 研究思路 | 第18-20页 | | · 本文的框架内容 | 第20-21页 | | · 主要创新点 | 第21-22页 | | 第2章 股票市场波动性相关理论 | 第22-37页 | | · 股票市场波动的内涵 | 第22页 | | · 股票市场波动的成因 | 第22-24页 | | · 股票的内在价值 | 第22-23页 | | · 股票的市场价格 | 第23-24页 | | · 股票市场波动的形成 | 第24页 | | · 股票市场波动的机理 | 第24-26页 | | · 股价波动的相关理论和模型 | 第26-36页 | | · 股价波动的相关理论 | 第26-28页 | | · 股价波动的经济模型 | 第28-36页 | | · 小结 | 第36-37页 | | 第3章 基于GARCH 族模型对股票波动性的实证分析 | 第37-54页 | | · 样本选取和数据处理 | 第37-39页 | | · 上证综指波动分析 | 第38页 | | · 上证综指随机游走模型的建立 | 第38-39页 | | · ARCH 效应检验 | 第39-42页 | | · ARCH-LM 检验 | 第39-40页 | | · 残差平方的Q 统计量检验 | 第40页 | | · 残差平方序列的相关分析图 | 第40-42页 | | · 上证综指日收益率波动性的GARCH 现象研究 | 第42-43页 | | · 分析上证综指收益率序列 | 第42-43页 | | · 收益率序列的相关性分析 | 第43页 | | · 上证综指日收益率序列平稳性检验 | 第43页 | | · 建立GARCH 族模型对上证综指作实证分析 | 第43-52页 | | · 建立GARCH 模型 | 第43-45页 | | · 建立GARCH-M 模型 | 第45-46页 | | · 建立非对称的ARCH 模型 | 第46-52页 | | · 小结 | 第52-54页 | | 第4章 股票市场波动的影响因素分析 | 第54-64页 | | · 投资者行为与股票市场波动的关系分析 | 第54-58页 | | · 投资者行为与股市波动的理论解释 | 第54-55页 | | · 投资者的行为与股市波动的实证分析 | 第55-58页 | | · 政府行为对股市波动的影响分析 | 第58-63页 | | · 金融机构存款准备金率调整对股市的影响 | 第59-61页 | | · 货币供应量对股市的影响 | 第61-62页 | | · 印花税的调整对股市的影响 | 第62-63页 | | · 结论 | 第63-64页 | | 第5章 结论和建议 | 第64-69页 | | · 结论 | 第64-65页 | | · 建议 | 第65-67页 | | · 研究局限性与未来研究展望 | 第67-69页 | | 参考文献 | 第69-73页 | | 攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第73-74页 | | 致谢 | 第74
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