我国证券投资基金熊市与牛市的投资风险研究



我国证券投资基金熊市与牛市的投资风险研究

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我国证券投资基金熊市与牛市的投资风险研究

论文目录
摘要	第1-7 页
Abstract	第7-11 页
0 前言	第11-27 页
· 研究背景及意义	第11-15 页
· 研究背景	第11-14 页
· 研究意义	第14-15 页
· 相关研究回顾及文献综述	第15-19 页
· 国外相关研究	第15-18 页
· 国内相关研究	第18-19 页
· 研究内容和研究方法	第19-27 页
· 研究对象和研究内容	第19-20 页
· 相关概念的界定	第20-22 页
· 研究框架和研究方法	第22-24 页
· 研究基础、难点、创新及不足	第24-27 页
1 金融风险度量方法分析	第27-48 页
· 传统风险度量方法	第27-30 页
· 简单算术分析	第27-28 页
· 灵敏度分析	第28-29 页
· 波动性分析	第29-30 页
· 下方风险测量技术	第30 页
· VAR 风险度量方法	第30-48 页
· VaR 概述	第30-35 页
· VaR 的基本计算方法	第35-36 页
· VaR 计算的参数方法	第36-42 页
· VaR 计算的非参数方法	第42-44 页
· VaR 计算的半参数方法	第44-45 页
· VaR 的检验方法	第45-48 页
2 我国证券投资基金收益率分布研究	第48-70 页
· 研究样本等相关内容的选取	第48-53 页
· 研究样本的选取	第48-51 页
· 熊市与牛市的区间界定	第51-52 页
· 无风险利率的确定	第52-53 页
· 数据来源	第53 页
· 收益率的定义与调整方法	第53-55 页
· 简单收益率与对数收益率	第53-54 页
· 收益率计算的时间距选择	第54-55 页
· 对基金拆分、分红时日收益率的处理	第55 页
· 收益率的统计分析方法与实证检验	第55-68 页
· 平稳性检验	第55-57 页
· 偏度、峰度和JB 统计量检验	第57-61 页
· 序列自相关检验	第61-63 页
· ARCH 效应检验	第63-67 页
· 残差正态性检验	第67-68 页
· 实证结果分析	第68-70 页
3 我国证券投资基金熊市与牛市投资风险的实证研究	第70-81 页
· 模型的选择	第70-75 页
· 历史模拟法	第70-71 页
· 基于GARCH 模型的VaR 计算	第71-72 页
· 各模型实证结果	第72-73 页
· 各模型准确性检验	第73-75 页
· 熊市与牛市投资风险VAR 模型实证结果	第75-77 页
· RAROC 的计算	第77-81 页
· RAROC 概述	第77-78 页
· 样本基金RAROC 值实证结果	第78-81 页
4 实证结果分析与政策建议	第81-85 页
· 关于VAR 实证结果的分析	第81 页
· 关于RAROC 实证结果的分析	第81-83 页
· 建议	第83-85 页
· 给投资者的建议	第83-84 页
· 给基金管理公司的建议	第84 页
· 政策建议	第84-85 页
参考文献	第85-89 页
致谢	第89-90 页
个人简历及在校期间发表的学术论文	第90 页

本篇论文共90页，点击这进入下载页面。

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