Copula函数对商业银行整体风险的度量



Copula函数对商业银行整体风险的度量

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Copula函数对商业银行整体风险的度量

论文目录
摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第一章绪论	第7-13页
· 选题背景及研究意义	第7-8页
· 选题背景	第7页
· 研究意义	第7-8页
· 国内外研究综述	第8-12页
· 国外研究现状	第8-10页
· 国内研究现状	第10-12页
· 研究内容与创新点	第12-13页
第二章 Copula 函数的理论与方法	第13-22页
· Copula 函数的基本原理及其性质	第13-14页
· Copula 函数的基本原理	第13页
· Copula 函数的性质	第13-14页
· Copula 函数的分类	第14-18页
· 椭圆 Copula 函数	第14-17页
· 阿基米德 Copula 函数	第17-18页
· Copula 函数的尾部相关性	第18-19页
· Copula 函数描述相关性的优点	第19-22页
· 皮尔逊相关系数及其缺陷	第19-20页
· Copula 用来描述相关性的优势	第20-22页
第三章 Copula 函数对商业银行风险度量模型的构建	第22-33页
· 风险度量指标的选择	第22-24页
· VaR指标	第22-23页
· CVaR指标	第23-24页
· VaR与CVaR的返回检验	第24页
· 三种类别风险边际分布的估计	第24-31页
· 信用风险边际分布	第25-26页
· 市场风险边际分布	第26-28页
· 操作风险边际分布	第28-31页
· Copula 模型对商业银行风险的构建	第31-33页
第四章商业银行风险度量的实证分析	第33-44页
· 样本选取与数据采集	第33-35页
· 样本选取	第33页
· 数据采集	第33-35页
· 信用风险度量	第35-38页
· 建立信用风险模型	第35-36页
· 建立信用风险收益率分布	第36-38页
· 市场风险度量	第38-42页
· 建立市场风险模型	第39-40页
· 建立市场风险收益率分布	第40-42页
· 操作风险度量	第42-44页
· 数据厚尾分析	第42页
· 阈值的确定	第42-44页
第五章 Copula 函数对商业银行风险的度量	第44-48页
· 三种风险的边际分布拟合卡方检验	第44页
· Copula 模型参数估计与拟合优度检验	第44-46页
· Copula 函数对整体风险的度量	第46-48页
第六章关于控制我国商业银行整体风险度量的建议	第48-51页
· 研究结果综述	第48页
· 银行之间的差别分析	第48页
· 商业银行风险度量 Copula 函数的选择	第48页
· 我国商业银行风险度量存在的问题	第48-49页
· 我国风险度量技术的提升	第49-51页
· 风险数据库急需建立	第49页
· 风险度量技术的现代化改革	第49-50页
· 对风险管理方面的人才加强培养	第50-51页
参考文献	第51-54页
个人简历在学校期间发表的学术论文	第54-55页
致谢	第55 页

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