提前还款对住房抵押贷款支持证券定价影响的研究



提前还款对住房抵押贷款支持证券定价影响的研究

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提前还款对住房抵押贷款支持证券定价影响的研究

论文目录
摘要	第1-5 页
Abstract	第5-9 页
1 绪论	第9-20 页
· 研究背景	第9-11 页
· 研究意义	第11 页
· 文献综述	第11-17 页
· 传统定价方法	第12-14 页
· 结构化模型	第14-15 页
· 简约化模型	第15-16 页
· 强度模型	第16 页
· 国内相关研究	第16-17 页
· 研究框架	第17-19 页
· 研究的创新点	第19-20 页
2 MBS概述	第20-25 页
· MBS基本含义	第20 页
· MBS流程	第20-21 页
· MBS作用	第21-23 页
· 对金融机构的作用	第21-22 页
· 对投资者的作用	第22 页
· 对借款人作用	第22-23 页
· 对社会和整个金融体系的作用	第23 页
· MBS发展情况	第23-25 页
3 提前还款风险分析	第25-34 页
· 提前还款风险的含义	第25-26 页
· 提前还款影响因素分析	第26-30 页
· 文化因素	第26 页
· 利率水平	第26-28 页
· 贷款年限	第28-29 页
· 季节因素	第29-30 页
· 住房转手因素	第30 页
· 总体经济环境	第30 页
· 提前还款风险管理	第30-34 页
· 买权保护制度	第31-32 页
· 风险定价模型	第32-33 页
· 结构设计	第33-34 页
4 基于CIR和Log-logistic的MBS模型	第34-45 页
· 基于强度模型的MBS定价模型	第34 页
· 利率模型	第34-37 页
· 违约模型和提前还款模型	第37-40 页
· 比例危险模型	第37-38 页
· 基线函数选取	第38-40 页
· 解释变量的选取	第40 页
· 房产价格变动模型	第40 页
· 蒙特卡洛模拟定价	第40-42 页
· 蒙特卡洛模拟简介	第40-41 页
· 模拟步骤	第41 页
· 参数设定	第41-42 页
· 结果分析	第42-45 页
· 房屋价格变动对MBS价值的影响	第42 页
· 提前还款模型部分解释变量对MBS价值的影响	第42-45 页
5 案例分析——“建元2005”与“建元2007”的比较分析	第45-61 页
· “建元”MBS概述	第45 页
· 相同之处	第45-48 页
· 交易结构	第45 页
· 现金流分配方式	第45-47 页
· 累计违约率监控指标	第47-48 页
· 不同之处及原因分析	第48-57 页
· 资产池总体特征	第48-49 页
· 相关参与机构	第49 页
· 定价	第49-52 页
· 分层结构	第52-53 页
· 提前还款	第53-55 页
· 违约情况	第55-57 页
· 进一步发展建议	第57-61 页
· 有关定价的建议	第57-59 页
· 有关运作的建议	第59-61 页
6 结论与展望	第61-63 页
· 结论	第61 页
· 本研究的不足	第61-62 页
· 展望	第62-63 页
参考文献	第63-66 页
附录A 信用等级设置及其含义	第66-68 页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况	第68-69 页
致谢	第69-70 页

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