基于波动率的组合保险策略调整方法研究



基于波动率的组合保险策略调整方法研究

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基于波动率的组合保险策略调整方法研究

论文目录
摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第一章绪论	第7-13页
1.1 研究背景及意义	第7-8页
1.2 国内外研究现状	第8-11页
1.2.1 国外研究现状	第8-10页
1.2.2 国内研究现状	第10-11页
1.3 研究思路及框架	第11-12页
1.4 研究方法与创新	第12-13页
第二章投资组合保险策略理论	第13-20页
2.1 期权定价模型和期权平价公式	第13-14页
2.1.1 期权定价模型	第13页
2.1.2 期权平价公式	第13-14页
2.2 静态投资组合保险策略	第14-16页
2.2.1 欧式保护性卖权策略	第14-15页
2.2.2 买入持有策略	第15-16页
2.3 动态投资组合保险策略	第16-19页
2.3.1 动态OBPI策略	第16-17页
2.3.2 固定比例投资组合保险策略	第17-18页
2.3.3 时间不变性投资组合保险策略	第18-19页
2.4 本章小结	第19-20页
第三章投资组合保险策略调整方法及基于波动率的调整方法的提出	第20-23页
3.1 组合保险策略常用调整法则	第20-21页
3.2 基于波动率的组合保险策略调整方法	第21-22页
3.3 本章小结	第22-23页
第四章实证研究：基于波动率的组合保险策略调整方法	第23-39页
4.1 实证设计	第23-26页
4.1.1 实证研究的基本假设	第23-24页
4.1.2 样本数据的选择	第24页
4.1.3 实证结果的绩效判断	第24页
4.1.4 参数选择	第24-26页
4.2 动态OBPI策略的实证分析	第26-31页
4.2.1 动态OBPI策略实证方法	第26-27页
4.2.2 OBPI策略：基于波动率调整与逐日调整法的比较	第27-31页
4.3 CPPI策略的实证分析	第31-34页
4.3.1 CPPI策略实证方法	第31-32页
4.3.2 CPPI策略：基于波动率调整与逐日调整法的比较	第32-34页
4.4 TIPP策略的实证分析	第34-38页
4.4.1 TIPP策略实证方法	第34-35页
4.4.2 TIPP策略：基于波动率调整与逐日调整法的比较	第35-38页
4.5 本章小结	第38-39页
第五章总结与展望	第39-41页
5.1 研究结论	第39-40页
5.2 研究展望	第40-41页
参考文献	第41-45页
致谢	第45-46页
附录一：OBPI策略实证分析数据	第46-52页
附录二：CPPI策略实证分析数据	第52-59页
附录三：TIPP策略实证分析数据	第59-67页

本篇论文共67页，点击这进入下载页面。

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