基于动态扩展Nelson-Siegel模型的国债利率期限结构研究实证分析



基于动态扩展Nelson-Siegel模型的国债利率期限结构研究实证分析

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基于动态扩展Nelson-Siegel模型的国债利率期限结构研究实证分析

论文目录
摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-10页
第一章引言	第10-14页
1.1 研究背景及意义	第10-11页
1.2 论文的研究框架	第11-12页
1.3 可能的创新点和不足	第12-14页
1.3.1 可能的创新点	第12页
1.3.2 不足之处	第12-14页
第二章利率期限结构理论	第14-20页
2.1 传统利率期限结构理论	第14-15页
2.2 现代利率期限结构理论	第15-19页
2.2.1 静态模型	第15-16页
2.2.2 动态模型	第16-18页
2.2.3 混合模型	第18页
2.2.4 宏观金融模型	第18-19页
2.3 本章小结	第19-20页
第三章基本模型与实现方法	第20-30页
3.1 静态Nelson Siegel模型(NS模型)	第20-22页
3.2 动态Nelson Siegel模型（DNS模型）	第22-23页
3.3 动态扩展Nelson Siegel模型（DGNS模型）	第23页
3.4 卡尔曼滤波原理简介	第23-26页
3.5 模型所对应的状态空间表示	第26-29页
3.5.1 DNS模型状态空间表示	第26-28页
3.5.2 DGNS模型状态空间表示	第28-29页
3.6 本章小节	第29-30页
第四章国债利率数据实证分析	第30-59页
4.1 数据获取	第30-33页
4.2 DNS模型估算	第33-47页
4.2.1 静态拟合	第33页
4.2.2 卡尔曼滤波初值设定	第33-35页
4.2.3 参数估算结果	第35-36页
4.2.4 样本内拟合	第36-38页
4.2.5 样本外预测	第38-45页
4.2.6 因子与样本数据关系	第45-47页
4.3 DGNS模型估算	第47-58页
4.3.1 静态拟合	第48页
4.3.2 卡尔曼滤波初值设定	第48-49页
4.3.3 参数估算结果	第49-50页
4.3.4 样本内拟合	第50-52页
4.3.5 样本外预测	第52-57页
4.3.6 因子与样本数据关系	第57-58页
4.4 本章小结	第58-59页
第五章利率期限结构与宏观经济相关性实证分析	第59-71页
5.1 宏观经济变量的选择	第59-60页
5.2 平稳性检验	第60-62页
5.3 协整检验与VECM模型	第62-64页
5.4 变量间格兰特因果检验	第64-66页
5.5 脉冲响应分析	第66-70页
5.6 本章小结	第70-71页
第六章结束语	第71-73页
6.1 结论	第71-72页
6.2 后续研究工作	第72-73页
参考文献	第73-76页
附录1 卡尔曼滤波方法寻找DGNS模型超参数函数	第76-79页
附录2 非线性拟合DGNS函数	第79-81页
附录3 卡尔曼滤波方法寻找DNS模型超参数函数	第81-83页
附录4 非线性拟合DNS函数	第83-85页
附录5 DGNS模型状态因子月度序列	第85-88页
附录6 DNS模型状态因子月度序列	第88-91页
致谢	第91-94页
附件	第94页

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