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技术分析、有效市场与行为金融
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技术分析、有效市场与行为金融
论文目录
 
摘要第1-8页
Abstract第8-9页
引言第9-11页
第一章 绪论第11-16页
　　一、技术分析的概念与应用第11-12页
　　二、技术分析与有效市场假说第12-14页
　　三、信息不对称与非理性行为第14页
　　四、本文的创新之处第14-16页
第二章 文献综述第16-38页
　　一、概述第16-17页
　　二、早期实证研究第17-20页
　　　　(一) 股票市场第17-18页
　　　　(二) 期货和外汇市场第18-19页
　　　　(三) 早期研究的局限性第19-20页
　　三、现代实证研究第20-30页
　　　　(一) 现代研究的主要改进第20页
　　　　(二) 标准类型第20-22页
　　　　(三) Bootstrap法第22-24页
　　　　(四) 现实可行性检查法第24-25页
　　　　(五) 遗传编程第25-27页
　　　　(六) 非线性规则第27-28页
　　　　(七) 图形规则第28-29页
　　　　(八) 其他类型第29-30页
　　四、实证结果的解释第30-34页
　　　　(一) 传统模型解释第30-31页
　　　　(二) 中央银行干预第31-32页
　　　　(三) 经济整体结构第32-33页
　　　　(四) 市场微观结构第33页
　　　　(五) 混沌理论第33-34页
　　五、现有文献的不足第34-37页
　　　　(一) 理论与实证的空白之处第34-35页
　　　　(二) 风险调整和交易成本第35-36页
　　　　(三) 数据过度挖掘第36-37页
　　六、本章小结第37-38页
第三章 理论模型第38-61页
　　一、共通部分第38-39页
　　　　(一) 框架设定第38页
　　　　(二) 需求函数第38-39页
　　　　(三) 初始均衡第39页
　　二、信息发现模型第39-47页
　　　　(一) 前提假设第39-41页
　　　　(二) 均衡推演第41-42页
　　　　(三) 静态分析第42-43页
　　　　(四) 数值实例第43-47页
　　三、趋势追随模型第47-53页
　　　　(一) 前提假设第47-48页
　　　　(二) 均衡推演第48-49页
　　　　(三) 静态分析第49-50页
　　　　(四) 数值实例第50-53页
　　四、羊群效应模型第53-57页
　　　　(一) 前提假设第53页
　　　　(二) 均衡推演第53-54页
　　　　(三) 静态分析第54-55页
　　　　(四) 数值实例第55-57页
　　五、待检验假设第57-58页
　　　　(一) 信息发现效应第57-58页
　　　　(二) 趋势追随效应第58页
　　　　(三) 羊群效应第58页
　　六、本章小结第58-61页
第四章 技术分析的可盈利性检验第61-116页
　　一、技术交易规则第61-75页
　　　　(一) 技术交易规则分类第61页
　　　　(二) 双重移动均线交错第61-62页
　　　　(三) 交易区间突破第62-64页
　　　　(四) 亚历山大过滤规则第64页
　　　　(五) 相对强度指数第64-65页
　　　　(六) 价格形态规则第65-69页
　　　　(七) K线图规则第69-75页
　　二、数据与方法第75-79页
　　　　(一) 样本数据第75-76页
　　　　(二) 交易策略第76-77页
　　　　(三) 交易成本第77-78页
　　　　(四) 参数优化与样本外测试第78-79页
　　三、简单规则的经济收益第79-83页
　　四、基于模型的Bootstrap法第83-92页
　　　　(一) 使用目的与步骤第83-84页
　　　　(二) 随机游走模型第84-85页
　　　　(三) 一阶自回归模型第85页
　　　　(四) GARCH-M模型第85-86页
　　　　(五) E-GARCH模型第86-87页
　　　　(六) 时间序列动量模型第87-88页
　　　　(七) 检验结果第88-92页
　　五、价格形态识别算法第92-107页
　　　　(一) 使用目的与步骤第92-93页
　　　　(二) 平滑估计量第93-95页
　　　　(三) 核回归估计量第95-96页
　　　　(四) 检验结果第96-107页
　　六、K线图规则的检验第107-114页
　　　　(一) 条件回报率第107-108页
　　　　(二) 超额回报率第108-109页
　　　　(三) 经济收益第109-114页
　　七、本章小结第114-116页
第五章 理论模型的实证检验第116-135页
　　一、数据与方法第116-123页
　　　　(一) 样本数据第116页
　　　　(二) 技术交易规则选取第116-119页
　　　　(三) 回归模型设定第119-121页
　　　　(四) FGLS估计法第121-123页
　　二、回归结果分析第123-125页
　　三、稳健性检验第125-134页
　　　　(一) 使用其他规则第125页
　　　　(二) 考虑卖空交易第125-129页
　　　　(三) 限定股票范围第129页
　　　　(四) 改变参数优化期第129-134页
　　四、本章小结第134-135页
第六章 结论第135-138页
　　一、技术分析的价值第135-136页
　　二、理论模型的评价第136页
　　三、核心问题的解答第136-137页
　　四、后续研究的方向第137-138页
参考文献第138-153页
后记第153-154页

本篇论文共154页，点击这进入下载页面。
 
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