非线性数字期望--g-期望理论及其在金融中的应用

非线性数字期望--g-期望理论及其在金融中的应用

论文目录
中文摘要	第1-11 页
英文摘要	第11-17 页
第一章倒向随机微分方程生成元的表示定理	第17-31 页
§1．1 前言	第17-18 页
§1．2 预备知识	第18-21 页
§1．3 倒向随机微分方程生成元的表示定理	第21-31 页
第二章 g-期望的惟一性、平移不变性、次可加性与逆比较定理	第31-56 页
§2．1 前言	第31-32 页
§2．2 g-期望与倒向随机微分方程生成元的惟一性定理	第32-41 页
§2．3 g-期望的平移不变性、次可加性与齐次性	第41-51 页
§2．4 关于倒向随机微分方程的逆比较定理	第51-56 页
第三章基于g-期望的Jensen不等式	第56-84 页
§3．1 前言	第56-57 页
§3．2 基于g-期望的Jensen不等式	第57-72 页
§3．3 基于g-期望的关于单调凸函数的Jensen不等式	第72-79 页
§3．4 基于g-期望的关于二元函数的Jensen不等式	第79-84 页
第四章由倒向随机微分方程诱导的价格系统与由g-期望诱导的金融风险度量	第84-100 页
§4．1 由倒向随机微分方程诱导的价格系统	第84-88 页
§4．2 由g-期望诱导的金融风险度量	第88-100 页
参考文献	第100-105 页
公开发表的学术论文	第105-106 页
致谢	第106-107 页
学位论文评阅及答辩情况表	第107 页

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