资产误定价问题的理论研究和实证分析



资产误定价问题的理论研究和实证分析

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资产误定价问题的理论研究和实证分析

论文目录
第一章文献综述	第15-46 页
第一节有效市场理论	第16-29 页
一. 有效市场理论概述	第16-18 页
二. 有效市场理论存在的问题	第18-22 页
三. 有效市场理论的异象	第22-29 页
第二节资本资产定价模型	第29-34 页
一. 资本资产定价模型的评述	第29-30 页
二. 资本资产定价模型的拓展研究	第30-33 页
三. 资本资产定价模型实证研究存在的问题	第33-34 页
第三节行为金融学	第34-37 页
第四节基于投资者心理的资产的价格行为	第37-41 页
一. 背离完全理性的现象	第37-39 页
二. 基于投资者心理的价格行为理论	第39-41 页
第五节基于非对称信息的资产定价模型	第41-44 页
一. 非对称信息的含义	第41-42 页
二. 理性预期均衡和贝叶斯纳什均衡	第42 页
三. 非对称信息条件下的资产定价模型	第42-44 页
第六节小结和研究的主要问题	第44-46 页
第二章研究的意义、分析框架和研究方法	第46-57 页
第一节研究的意义	第46-52 页
一. 研究的理论意义	第46-47 页
二. 中国市场的现实特点	第47-51 页
三. 研究的现实意义	第51-52 页
第二节研究框架和研究方法	第52-53 页
第三节本文的创新点和需要进一步研究的问题	第53-57 页
一. 创新之处	第55-56 页
二. 需要进一步研究的问题	第56-57 页
第三章基于对称信息和完全理性的资产定价模型	第57-69 页
第一节基于股利随机游走的资产定价模型	第57-61 页
第二节基于股利均值回归的资产定价模型	第61-64 页
第三节基于变系数的资产定价模型	第64-69 页
第四章静态信息和动态信息的贝叶斯学习	第69-84 页
第一节静态信息的贝叶斯学习	第69-73 页
一. 单一静态信息的贝叶斯学习	第69-71 页
二. 多条静态信息的贝叶斯学习	第71-73 页
第二节充分统计量	第73-78 页
一. 单一信息集的充分统计量	第74-76 页
二. 两类不同信息的充分统计量	第76-78 页
第三节动态信息的贝叶斯学习	第78-82 页
一. 单维动态信息贝叶斯学习	第78-80 页
二. 多维动态信息贝叶斯学习	第80-82 页
第四节多维信息的条件高斯过程	第82-84 页
第五章基于静态信息的误定价理论模型	第84-97 页
第一节基于认知偏差的误定价模型	第84-90 页
一. 模型一:基于过度自信的误定价模型	第85-87 页
二. 模型二:基于保守性偏差的误定价模型	第87-89 页
三. 模型三:基于代表性偏差的误定价模型	第89-90 页
第二节模型四:基于非对称信息的误定价模型	第90-93 页
第三节基于多种风险资产的误定价模型	第93-94 页
第四节横截面收益率的解释	第94-95 页
第五节收益率时间序列的解释	第95-97 页
第六章基于动态信息的误定价理论模型	第97-113 页
第一节基于对称信息和完全理性的基准定价模型	第97-101 页
第二节模型五:基于动态私有信息的误定价模型	第101-104 页
第三节模型六:基于私有信息引起的非对称信息的误定价模型	第104-108 页
第四节基于代表性偏差和动态信息的误定价模型	第108-113 页
一. 模型七:基于代表性偏差和动态信息的误定价模型Ⅰ	第109-110 页
二. 模型八:基于代表性偏差和动态信息的误定价模型Ⅱ	第110-113 页
第七章关于误定价的实证研究	第113-145 页
第一节误定价理论的实证方法	第113-114 页
第二节基于反转策略盈利的误定价理论的检验	第114-145 页
一. 待检验假设的提出	第114-115 页
二. 样本数据选择	第115 页
三. 实证方法设计	第115-117 页
四. 全部样本的实证结果分析	第117 页
五. 分组样本的实证研究结果	第117-140 页
六. 实证结果的进一步分析	第140-145 页
参考文献	第145-157 页
后记	第157-159 页
本人攻读博士学位期间的研究成果及科研工作情况	第159页

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