论文目录 | |
| 摘要 | 第10-12
页 |
| Abstract | 第12-15
页 |
| 第1章 绪论 | 第15-26
页 |
| 1.1.选题意义和问题提出 | 第15-18
页 |
| 1.1.1.选题意义 | 第15-17
页 |
| 1.1.2.问题提出 | 第17-18
页 |
| 1.2.本文创新点和难点 | 第18-20
页 |
| 1.2.1.本文创新点 | 第18-19
页 |
| 1.2.2.主要难点 | 第19-20
页 |
| 1.3.本文研究方法 | 第20-21
页 |
| 1.4.本文结构安排和框架 | 第21-26
页 |
| 1.4.1.本文结构安排 | 第21-23
页 |
| 1.4.2.本文研究框架 | 第23-26
页 |
| 第2章 流动性风险与市场风险的集成风险度量研究评述 | 第26-42
页 |
| 2.1.集成风险的概念解析 | 第26-27
页 |
| 2.2.流动性风险度量与市场风险度量的研究现状分析 | 第27-29
页 |
| 2.2.1.市场风险及其度量方法 | 第27
页 |
| 2.2.2.流动性、流动性风险及其度量方法 | 第27-29
页 |
| 2.3.流动性风险与市场风险的相依性研究——集成风险度量的前提 | 第29-33
页 |
| 2.3.1.流动性风险与市场风险相依性的理论基础 | 第29-31
页 |
| 2.3.2.流动性风险与市场风险相依性的经验研究 | 第31-33
页 |
| 2.4.流动性风险与市场风险的集成风险度量研究现状 | 第33-35
页 |
| 2.4.1.在同一VaR框架下集成度量流动性风险与市场风险的现有研究 | 第33-34
页 |
| 2.4.2.现有研究的不足 | 第34-35
页 |
| 2.5.基于COPULA函数的集成风险度量研究综述 | 第35-40
页 |
| 2.5.1.Copula函数与集成风险度量 | 第35-36
页 |
| 2.5.2.Copula函数理论在集成风险度量及相关金融研究中的应用综述 | 第36-40
页 |
| 2.6.本章小结 | 第40-42
页 |
| 第3章 基于COPULA函数的集成风险度量——最优COPULA函数的选择 | 第42-60
页 |
| 3.1.引言——相依性理论 | 第42-44
页 |
| 3.2.COPULA函数理论——集成风险度量的基础 | 第44-56
页 |
| 3.2.1.Copula函数的简史 | 第44-45
页 |
| 3.2.2.Copula函数的定义 | 第45-46
页 |
| 3.2.3.Sklar定理 | 第46-47
页 |
| 3.2.4.Copula函数与各种相依性度量指标 | 第47-49
页 |
| 3.2.5.Copula函数的种类和构建方式 | 第49-56
页 |
| 3.3.最优COPLUA函数方法——集成风险度量的过程 | 第56-58
页 |
| 3.3.1.Copula函数的参数估计 | 第56-57
页 |
| 3.3.2.最优copula函数的选择 | 第57-58
页 |
| 3.4.COPULA函数的Monte Carlo模拟——集成风险度量的实现 | 第58
页 |
| 3.5.本章小结 | 第58-60
页 |
| 第4章 股票流动性风险与市场风险的集成分析 | 第60-95
页 |
| 4.1.集成风险度量的相关概念解析 | 第60-69
页 |
| 4.1.1.不确定性和风险 | 第60-64
页 |
| 4.1.2.金融风险和金融风险的种类 | 第64-65
页 |
| 4.1.3.金融风险度量指标和度量方法 | 第65-68
页 |
| 4.1.4.金融风险度量的两种视角 | 第68-69
页 |
| 4.2.股票的风险因素与集成风险分析 | 第69-70
页 |
| 4.3.股票市场风险因子的基本特征和建模 | 第70-80
页 |
| 4.3.1.风险因子建模的半参数方法 | 第70-72
页 |
| 4.3.2.市场风险因子的分布特征 | 第72-74
页 |
| 4.3.3.市场风险因子的度量建模 | 第74-80
页 |
| 4.4.股票流动性风险因子的基本特征和建模 | 第80-87
页 |
| 4.4.1.流动性风险度量指标的研究与选择 | 第80-82
页 |
| 4.4.2.外生流动性风险和内生流动性风险 | 第82-84
页 |
| 4.4.3.流动性风险因子的度量建模 | 第84-87
页 |
| 4.5.集成风险度量的必要性分析——来自中国股票流动性风险与市场风险的相依性证据 | 第87-92
页 |
| 4.5.1.流动性风险与市场风险的相依性检验 | 第87-91
页 |
| 4.5.2.流动性风险与市场风险的集成风险度量的必要性分析 | 第91-92
页 |
| 4.6.本章小结 | 第92-95
页 |
| 第5章 单项资产集成风险度量模型的构建和实证检验——以股票为例 | 第95-114
页 |
| 5.1.单只股票集成风险度量模型的构建 | 第95-100
页 |
| 5.1.1.一次变现下集成风险度量模型 | 第95-98
页 |
| 5.1.2.多次变现下集成风险度量模型 | 第98-99
页 |
| 5.1.3.不同变现策略多次变现下的集成风险度量模型 | 第99-100
页 |
| 5.2.单只股票集成风险度量模型的实证检验与分析 | 第100-111
页 |
| 5.2.1.一次变现下集成风险度量模型的实证检验与分析 | 第100-107
页 |
| 5.2.2.多次变现下集成风险度量模型的实证检验和最优变现期的选择 | 第107-109
页 |
| 5.2.3.不同变现策略多次变现下集成风险度量模型的实证检验与分析 | 第109-110
页 |
| 5.2.4.稳健性检验 | 第110-111
页 |
| 5.3.本章小结 | 第111-114
页 |
| 第6章 资产组合的集成风险度量模型的构建和实证检验——以股票为例 | 第114-127
页 |
| 6.1.两资产资产组合集成风险度量模型的构建 | 第114-116
页 |
| 6.2.市场风险因子驱动下的资产组合集成风险度量模型的实证检验 | 第116-121
页 |
| 6.2.1.风险因子的建模 | 第116-118
页 |
| 6.2.2.最优copula函数的估计和确定 | 第118-119
页 |
| 6.2.3.市场风险因子驱动下的资产组合集成风险度量模型的实证检验与分析 | 第119-121
页 |
| 6.3.流动性风险与市场风险共同驱动下的资产组合集成风险模型的实证检验 | 第121-125
页 |
| 6.3.1.流动性风险因子和市场风险因子的多维相依关系 | 第121-123
页 |
| 6.3.2.多维最优copula函数的估计与确定 | 第123-124
页 |
| 6.3.3.不同资产组合集成风险度量模型的实证检验与分析 | 第124-125
页 |
| 6.4.多资产资产组合集成风险度量模型的扩展 | 第125
页 |
| 6.5.本章小结 | 第125-127
页 |
| 第7章 集成风险度量模型的动态分析 | 第127-148
页 |
| 7.1.基于COPULA函数的集成风险动态度量模型的构建 | 第127-143
页 |
| 7.1.1.多维时间序列模型以及构建方式 | 第129-133
页 |
| 7.1.2.条件Copula函数和多维时间序列模型的契合 | 第133-136
页 |
| 7.1.3.基于Copula函数的集成风险动态度量模型的构建 | 第136-143
页 |
| 7.2.集成风险动态度量模型的实证检验 | 第143-146
页 |
| 7.2.1.集成风险动态度量模型的参数估计和选择 | 第143-144
页 |
| 7.2.2.流动性风险与市场风险动态度量的结果分析 | 第144-146
页 |
| 7.3.本章小结 | 第146-148
页 |
| 第8章 全文回顾与展望 | 第148-160
页 |
| 8.1.本文主要结论 | 第148-151
页 |
| 8.1.1.单项风险度量的主要结论 | 第148-149
页 |
| 8.1.2.集成风险度量的主要结论 | 第149-151
页 |
| 8.2.本文模型与现有风险度量模型的比较 | 第151-156
页 |
| 8.2.1.本文模型与现有风险度量模型的理论比较 | 第151-153
页 |
| 8.2.2.本文模型和现有模型的实证比较 | 第153-156
页 |
| 8.3.本文研究对金融风险管理的建议 | 第156
页 |
| 8.4.本文研究的不足 | 第156-158
页 |
| 8.5.研究展望 | 第158-160
页 |
| 参考文献 | 第160-175
页 |
| 博士期间完成论文 | 第175-176
页 |
| 致谢 | 第176-178
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