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信用风险度量与商业银行贷款定价研究
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信用风险度量与商业银行贷款定价研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-16页
第1章 绪论第16-31页
　　1.1 课题背景第16-17页
　　1.2 研究的目的和意义第17-18页
　　　　1.2.1 研究目的第17-18页
　　　　1.2.2 研究意义第18页
　　1.3 国内外研究现状第18-27页
　　　　1.3.1 贷款定价研究现状及评述第18-22页
　　　　1.3.2 信用风险度量的研究现状及评述第22-27页
　　1.4 研究内容与方法第27-31页
　　　　1.4.1 研究范围界定第27页
　　　　1.4.2 研究内容第27-28页
　　　　1.4.3 研究方法第28-29页
　　　　1.4.4 技术路线第29-31页
第2章 信用风险与贷款定价影响因素分析及量化第31-43页
　　2.1 贷款活动影响因素分析及量化第31-37页
　　　　2.1.1 宏观及行业影响因素分析及量化第32-34页
　　　　2.1.2 交易对手影响因素分析及量化第34-35页
　　　　2.1.3 银行内部经营影响因素分析及量化第35-37页
　　2.2 贷款合约影响因素分析及量化第37-40页
　　　　2.2.1 贷款期限影响因素分析与量化第37-39页
　　　　2.2.2 贷款发放时间影响因素分析与量化第39-40页
　　2.3 银企关系影响因素分析及量化第40-42页
　　　　2.3.1 银企关系影响因素分析第40页
　　　　2.3.2 银企关系影响因素量化第40-42页
　　2.4 本章小结第42-43页
第3章 主体信用风险度量第43-63页
　　3.1 信用风险影响因素分析第44-51页
　　　　3.1.1 债务保障现金流定义第44页
　　　　3.1.2 债务保障现金流波动分析第44-50页
　　　　3.1.3 借款人偿债能力初步评价第50-51页
　　3.2 建立债务保障现金流分布函数第51-59页
　　　　3.2.1 债务保障现金流分布函数预估计第52-54页
　　　　3.2.2 债务保障现金流分布函数选择第54-57页
　　　　3.2.3 分布函数参数估计及检验第57-59页
　　3.3 确定主体信用风险临界值第59-62页
　　　　3.3.1 测算临界值样本数据的选取第59-60页
　　　　3.3.2 样本数据分析和临界值选取第60-62页
　　3.4 本章小结第62-63页
第4章 债项信用风险度量第63-79页
　　4.1 信用贷款下债项信用风险度量第63-64页
　　4.2 第三方保证下债项信用风险度量第64-71页
　　　　4.2.1 第三方保证贷款信用风险定义第64页
　　　　4.2.2 度量借款人与担保人的违约相关性第64-71页
　　　　4.2.3 确定联合违约下的贷款违约损失率第71页
　　4.3 抵押担保下债项信用风险度量第71-76页
　　　　4.3.1 抵押物风险价值模型构建第72-73页
　　　　4.3.2 抵押物价值波动性分析第73-75页
　　　　4.3.3 抵押物价值对贷款的覆盖程度第75-76页
　　4.4 质押担保下债项信用风险度量第76-78页
　　　　4.4.1 股权担保下债项信用风险度量第76-77页
　　　　4.4.2 债权担保下债项信用风险度量第77-78页
　　4.5 本章小结第78-79页
第5章 贷款定价模型建立第79-95页
　　5.1 单目标贷款定价模型建立第79-88页
　　　　5.1.1 参考债券信用利差的竞争导向定价第80-86页
　　　　5.1.2 信用风险可控下的盈利导向贷款定价第86-88页
　　　　5.1.3 信用风险成本化的经营导向贷款定价第88页
　　5.2 多目标下贷款定价模型构建第88-92页
　　　　5.2.1 建立贷款定价的多目标函数第88-90页
　　　　5.2.2 分层平衡求解贷款利率第90-92页
　　　　5.2.3 银企关系对贷款利率的调整第92页
　　5.3 远期贷款利率的确定第92-94页
　　　　5.3.1 信用风险变化的 Markov 链描述第92-93页
　　　　5.3.2 确定借款人远期违约概率第93-94页
　　　　5.3.3 即期贷款利率的远期变换第94页
　　5.4 本章小结第94-95页
第6章 实证研究第95-107页
　　6.1 背景资料第95-96页
　　6.2 主体信用风险度量第96-100页
　　　　6.2.1 借款人信用风险度量第96-98页
　　　　6.2.2 担保人信用风险度量第98-100页
　　6.3 债项信用风险度量第100-103页
　　　　6.3.1 建立联合违约分布第100-101页
　　　　6.3.2 借款人保障现金流对债务的偿付率第101-102页
　　　　6.3.3 借款人与担保人联合违约下的贷款损失率第102-103页
　　6.4 建立贷款定价模型第103-106页
　　　　6.4.1 单目标贷款定价模型建立第103-105页
　　　　6.4.2 多目标贷款定价方案选择第105-106页
　　6.5 结果分析第106页
　　6.6 本章小结第106-107页
结论第107-109页
参考文献第109-119页
攻读学位期间发表的学术论文第119-120页
致谢第120页

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