大宗商品ETF交易价格与其净值、标的指数领滞关系的实证研究



大宗商品ETF交易价格与其净值、标的指数领滞关系的实证研究

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大宗商品ETF交易价格与其净值、标的指数领滞关系的实证研究

论文目录
摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第一章绪论	第7-17页
· 研究背景与意义	第7-8页
· 研究背景	第7-8页
· 研究意义	第8页
· 研究目的与内容	第8-9页
· 研究目的	第8-9页
· 研究内容	第9页
· 研究思路及方法	第9-11页
· 选题研究的技术路线图	第9-10页
· 研究方法	第10-11页
· 文献综述	第11-15页
· 领滞关系研究综述	第11-15页
· 文献总结	第15页
· 本章小结	第15-17页
第二章研究方法	第17-23页
· 单位根检验	第18页
· 协整检验	第18页
· 向量误差修正模型	第18-19页
· Granger 因果关系检验	第19-20页
· 脉冲响应函数	第20-21页
· 方差分解	第21-22页
· 本章小结	第22-23页
第三章实证研究	第23-47页
· 样本说明	第23-24页
· 大宗商品ETF 交易价格与标的指数之间的领滞关系	第24-36页
· 基于日数据的ETF 交易价格与标的指数领滞关系	第24-30页
· 基于高频数据的ETF 交易价格与标的指数的领滞关系	第30-36页
· ETF 交易价格与其基金净值之间的领滞关系	第36-43页
· 数据基本统计性质	第36-38页
· 单位根检验	第38页
· 协整检验	第38-39页
· 向量误差修正模型	第39-40页
· Granger 因果关系检验	第40页
· 脉冲响应函数	第40-42页
· 方差分解	第42-43页
· 实证总结	第43-47页
· 商品E TF 价格与标的指数的日数据分析结果	第43页
· 商品E TF 价格与标的指数的高频数据分析结果	第43-44页
· 商品E TF 价格与其基金净值的分析结果	第44页
· 实证结果汇总	第44-47页
第四章结论解释与建议	第47-51页
· 结论的解释	第47-48页
· 建议	第48-49页
· 加快衍生工具开发，引进做空机制	第49页
· 引进杠杆交易，扩大套利回报	第49页
· 本章小结	第49-51页
第五章总结与展望	第51-53页
· 论文研究主要内容及创新点	第51页
· 研究局限和后续研究展望	第51-52页
· 研究局限	第51-52页
· 后续研究展望	第52页
· 本章小结	第52-53页
参考文献	第53-55页
附录	第55-71页
攻读学位期间发表学术论文及科研情况	第71-73页
致谢	第73页

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