基于统计学的资产组合模型改进



基于统计学的资产组合模型改进

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基于统计学的资产组合模型改进

论文目录
摘要	第1-5 页
ABSTRACT	第5-7 页
目录	第7-10 页
第一章绪论	第10-13 页
· 研究背景	第10 页
· 研究目的	第10-11 页
· 研究对象	第11 页
· 研究限制	第11-12 页
· 研究步骤	第12 页
· 本章小结	第12-13 页
第二章资产组合理论概述	第13-25 页
· 投资组合的意义	第13-14 页
· 引言	第13 页
· 古典资产组合理论	第13-14 页
· 现代资产组合理论	第14 页
· 现代资产组合模型	第14-20 页
· 均值-方差组合模型	第14-17 页
· 资本资产定价模型	第17-19 页
· 其它资产组合模型	第19-20 页
· 现代资产组合理论存在的不足	第20-22 页
· 均值-方差模型的不足	第20-22 页
· 资本资产定价模型的局限	第22 页
· 资产组合理论在中国的发展	第22-23 页
· 本章小结	第23-25 页
第三章资产组合关联性的改进	第25-36 页
· 资产组合关联性的概念	第25 页
· 滞后的定义	第25-26 页
· 相同属性资产之间的滞后现象	第26-32 页
· 同类型股票	第27-28 页
· 期权与标的物	第28-29 页
· 期货与现货	第29-30 页
· 汇率市场	第30-32 页
· 利用滞后效应对资产关联性的改进	第32-35 页
· 协方差计算的改进	第32 页
· 改进的计算式对于滞后现象的刻画	第32-35 页
· 本章小结	第35-36 页
第四章资产组合收益率的改进	第36-47 页
· 收益率的定义	第36-37 页
· 成交量对收益率的影响	第37-39 页
· 成交量反映信息的不对称	第37-38 页
· 成交量对价格的影响	第38 页
· 当前成交量与收益率关系的研究情况	第38-39 页
· 应用成交量对资产组合收益率的修正	第39-46 页
· 原资产组合模型中收益率的定义	第39 页
· 成交量对收益率的修正	第39-41 页
· α的估计	第41-46 页
· 本章小结	第46-47 页
第五章改进后的资产组合模型实验	第47-61 页
· 改进后的资产组合模型	第47-48 页
· 有效资产组合边界曲线的计算	第48-53 页
· 有效边界的求解方法	第48-51 页
· 定理的证明	第51-53 页
· 实验数据	第53-56 页
· H5300 成份股	第53-54 页
· 期货数据	第54-55 页
· 期权及标的物数据	第55-56 页
· 实验结果	第56-60 页
· H5300 成份股	第56-57 页
· 期货数据	第57-58 页
· 期权及标的物数据	第58 页
· 新旧模型的评价	第58-60 页
· 本章小结	第60-61 页
第六章模拟投资	第61-70 页
· 模拟投资组合的选择	第61-62 页
· 模拟投资	第62-68 页
· 模拟投资策略	第62-63 页
· 操作举例	第63-67 页
· 模拟投资结果	第67-68 页
· 结果讨论	第68-69 页
· 原模型vs.指数	第68 页
· 新模型vs.指数	第68-69 页
· 新模型与原模型的比较	第69 页
· 本章小结	第69-70 页
第七章结论	第70-73 页
· 结论与创新	第70-71 页
· 本文结论	第70-71 页
· 本文创新点	第71 页
· 后续工作	第71-73 页
参考文献	第73-76 页
附录1	第76-79 页
附录2	第79-80 页
附录3	第80-81 页
致谢	第81-83 页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文	第83-85页

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