中国股票市场的日历效应--来自上证指数与深证综指的研究 |
论文目录 | | | 摘要 | 第1-6页 | | ABSTRACT | 第6-8页 | | 第一章 绪论 | 第11-17页 | | 一、研究背景 | 第11-12页 | | 二、研究意义 | 第12-13页 | | (一)理论意义 | 第13页 | | (二)实际意义 | 第13页 | | 三、本文的结构与框架 | 第13-14页 | | 四、研究方法 | 第14页 | | 五、本文的创新点与不足 | 第14-17页 | | (一)本文的主要创新点 | 第14-15页 | | (二)本文的不足之处 | 第15-17页 | | 第二章 文献综述 | 第17-23页 | | 一、日历效应的国外研究 | 第17-18页 | | 二、日历效应的国内研究 | 第18-21页 | | (一)股票市场的周内效应与月份效应研究 | 第18-20页 | | (二)股票市场的节日效应研究 | 第20-21页 | | (三)其他市场的日历效应研究 | 第21页 | | 三、文献述评 | 第21-23页 | | 第三章 日历效应的相关理论 | 第23-27页 | | 一、日历效应的解释 | 第23页 | | 二、股票市场的有效性 | 第23-24页 | | 三、行为金融学理论 | 第24-25页 | | (一)投资者的非理性 | 第24页 | | (二)过度自信 | 第24页 | | (三)羊群效应 | 第24-25页 | | (四)损失厌恶 | 第25页 | | 四、日历效应的假说 | 第25-27页 | | (一)情绪假说 | 第25页 | | (二)避税假说 | 第25-26页 | | (三)交易制度假说 | 第26页 | | (四)政策假说 | 第26-27页 | | 第四章 数据的初步处理 | 第27-37页 | | 一、样本的选取 | 第27页 | | 二、样本的处理 | 第27-28页 | | 三、样本基本描述性统计 | 第28-33页 | | (一)正态性检验 | 第28-30页 | | (二)平稳性检验 | 第30页 | | (三)自相关检验 | 第30-32页 | | (四)ARCH效应检验(异方差检验) | 第32-33页 | | 四、ARCH模型修正 | 第33-35页 | | (一)残差的自相关检验 | 第33-34页 | | (二)ARCH效应检验(异方差检验) | 第34-35页 | | 五、本章小结 | 第35-37页 | | 第五章 月份效应的实证分析 | 第37-49页 | | 一、数据月份效应的基本描述 | 第37-39页 | | 二、GRACH(1,1)模型内的月份效应检验 | 第39-42页 | | (一)自相关检验 | 第39页 | | (二)ARCH效应检验 | 第39-40页 | | (三)GARCH(1,1)模型的检验结果 | 第40-42页 | | 三、TGRACH模型内的月份效应检验 | 第42-43页 | | 四、EGRACH模型内的月份效应检验 | 第43-45页 | | 五、GARACH-M模型内的月份效应检验 | 第45-47页 | | 六、本章小结 | 第47-49页 | | 第六章 周内效应的实证分析 | 第49-59页 | | 一、数据周内效应的基本描述 | 第49-50页 | | 二、GARCH(1,1)模型内的周内检验 | 第50-52页 | | (一)自相关检验 | 第50-51页 | | (二)ARCH效应检验 | 第51-52页 | | (三)GARCH(1,1)模型的检验结果 | 第52页 | | 三、TGRACH模型内的周内效应检验 | 第52-53页 | | 四、EGARCH模型内的周内效应检验 | 第53-55页 | | 五、GARCH-M模型内的周内效应检验 | 第55-56页 | | 六、本章小结 | 第56-59页 | | 第七章 基于日历效应的投资、政策建议 | 第59-63页 | | 一、投资建议 | 第59-60页 | | 二、政策建议 | 第60-63页 | | 参考文献 | 第63-67页 | | 致谢 | 第67页 |
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