Markowitz模型及其衍生三因子模型在A股的适用性分析



Markowitz模型及其衍生三因子模型在A股的适用性分析

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Markowitz模型及其衍生三因子模型在A股的适用性分析

论文目录
摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-6页
第一章绪论	第9-19页
1.1 研究背景及意义	第9-10页
1.2 文献综述	第10-16页
1.2.1 投资组合模型优化方面	第10-13页
1.2.2 资本资产定价模型因子优化方面	第13-15页
1.2.3 文献总结与述评	第15-16页
1.3 研究内容与框架	第16-17页
1.4 本文可能的创新之处	第17-19页
第二章因子模型研究设计	第19-27页
2.1 FAMA-FRENCH三因子模型的构建	第19-23页
2.2 样本选取与数据来源	第23-27页
2.2.1 样本的选取	第23-24页
2.2.2 数据处理	第24页
2.2.3 样本区间选取	第24页
2.2.4 因子构建	第24-27页
第三章因子研究及因子效应	第27-35页
3.1 因子的概括性统计	第27-29页
3.1.1 因子的描述性统计分析	第27-28页
3.1.2 因子的皮尔森相关系数分析	第28页
3.1.3 因子的多重共线性检验	第28-29页
3.2 三因子模型的回归诊断	第29-32页
3.2.1 三因子模型的线性回归诊断	第29-31页
3.2.2 被解释变量的正态性检验	第31-32页
3.3 本章小结	第32-35页
第四章三因子模型的回归检验	第35-47页
4.1 三因子模型的回归检验	第35-37页
4.2 基于三因子模型分组的MARKOWITZ模型的选股问题	第37-44页
4.2.1 样本选取和数据来源	第37-38页
4.2.2 研究框架与思路	第38-39页
4.2.3 Markowitz策略的仿真过程	第39-41页
4.2.4 Markowitz投资组合模型的选股结果	第41-43页
4.2.5 对Black-Litterman模型的一些探讨	第43-44页
4.3 本章小结	第44-47页
第五章研究结论及不足	第47-51页
5.1 研究结论	第47-48页
5.2 相关建议	第48页
5.2.1 政策建议	第48页
5.2.2 投资者建议	第48页
5.3 本文的不足之处	第48-51页
参考文献	第51-55页
致谢	第55页

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