基于LA-CAPM模型的流动性溢价及市场有效性研究



基于LA-CAPM模型的流动性溢价及市场有效性研究

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基于LA-CAPM模型的流动性溢价及市场有效性研究

论文目录
论文摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-10页
第1章绪论	第10-15页
· 选题背景及意义	第10-11页
· 选题背景	第10页
· 本文的研究思路和意义	第10-11页
· 文献综述	第11-12页
· 国外学者的实证研究概述	第11页
· 国内学者的实证研究概述	第11-12页
· 本文结构及创新之处	第12-15页
· 本文总体框架	第12-13页
· 本文研究的创新点	第13-15页
第2章传统CAPM模型的不足及改进之处	第15-19页
· 投资组合理论概述	第15-17页
· 传统CAPM模型的主要缺陷分析	第17-19页
第3章市场流动性的意义及衡量指标	第19-28页
· 市场流动性对资本市场的意义	第19-20页
· 流动性的衡量方法和指标分类	第20-24页
· 流动性的三层含义	第20-21页
· 流动性的衡量方法	第21-24页
· 流动性指标的选取	第24-28页
第4章流动性溢价的非参数检验	第28-33页
· 流动性溢价的概念和意义	第28页
· 统计分析方法的选择	第28-29页
· 非参数检验样本的选取和整理	第29-30页
· 样本时间区间的选择依据	第29页
· 股票样本的选取和分组	第29-30页
· 模型的介绍与应用---------势的秩检验方法	第30-33页
第5章 LA-CAPM的模型建立	第33-36页
· 传统CAPM模型下贝塔系数的验证	第33-34页
· 构建β(lip)的原因及思路	第34页
· 关于改造贝塔系数的原因	第34页
· β(lip)的构建思路	第34页
· LA-CAPM的参数估计和模型构建	第34-36页
第6章 LA-CAPM模型下市场有效性的实证分析	第36-49页
· LA-CAPM模型的参数检验	第36-38页
· LA-CAPM模型下个股的统计性检验	第36-37页
· LA-CAPM模型下资产组合的统计性检验	第37-38页
· 实证的思路和数据的选取及整理	第38-40页
· 实证的开展思路	第38页
· 样本选取依据及个股基本信息	第38-39页
· 相关数据整理	第39-40页
· LA-CAPM下市场有效性的实证分析	第40-45页
· 个股的LA-CAPM检验	第40-43页
· 资产组合的LA-CAPM检验	第43-45页
· 实证意义分析	第45-49页
· 实证结果的统计意义分析	第45-46页
· 实证结果的金融原理分析	第46-49页
第7章结束语	第49-51页
参考文献	第51-53页
附录	第53-58页
致谢	第58 页

本篇论文共58页，点击这进入下载页面。

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