均值方差投资组合模型与随机矩阵相关应用



均值方差投资组合模型与随机矩阵相关应用

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均值方差投资组合模型与随机矩阵相关应用

论文目录
摘要	第1-6页
abstract	第6-9页
第1章绪论	第9-11页
· 引言	第9页
· 章节设置	第9-11页
第2章期望效用理论	第11-19页
· 偏好	第11-12页
· 效用函数	第12页
· 期望效用理论	第12-14页
· 圣彼得堡悖论	第14-15页
· 期望效用理论遇到的挑战	第15-19页
第3章投资组合中的均值方差理论	第19-28页
· 均值方差理论的基本假设	第19-20页
· 均值方差理论	第20-21页
· 均值方差准则与期望效用准则的一致性	第21-22页
· 投资组合前沿边界	第22-28页
第4章均值方差理论在操作中的难题	第28-36页
· 均值向量与协方差矩阵的选取	第28页
· 相关矩阵的估计	第28-30页
· 马科维茨最优化之谜	第30-33页
· 马科维茨之谜的解决方案	第33-36页
第5章大维随机矩阵理论	第36-41页
· 理论背景	第36-38页
· 大维随机矩阵谱分布的一些基本结果	第38-41页
第6章自助法在均值方差模型中的优化	第41-45页
· 自助修正估计	第41-42页
· 蒙特卡洛模拟结果	第42-43页
· 应用S&P500指数对自助修正的检验	第43-45页
参考文献	第45-46页
致谢	第46-47页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果	第47页

本篇论文共47页，点击这进入下载页面。

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