基于三层过滤模式的多因子选股模型研究



基于三层过滤模式的多因子选股模型研究

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基于三层过滤模式的多因子选股模型研究

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第一章绪论	第9-18页
1.1 研究背景与意义	第9-10页
1.2 国内外文献研究综述	第10-16页
1.3 本文的组织架构和创新点	第16-18页
第二章 Alpha投资策略模型介绍	第18-22页
2.1 Alpha收益来源	第18-19页
2.2 APT模型	第19-20页
2.3 Fama-French三因子模型	第20页
2.4 本章小结	第20-22页
第三章单因子测试	第22-34页
3.1 候选因子库的构建	第22-23页
3.2 因子测试	第23-26页
3.2.1 因子测试的数据选取和处理	第24-25页
3.2.2 因子测试的流程设计	第25-26页
3.3 因子选取	第26-33页
3.3.1 相关性检验	第26-28页
3.3.2 因子显著性T检验	第28-29页
3.3.3 因子的胜率和相关收益率计算	第29-31页
3.3.4 剔除有效但冗余因子	第31-33页
3.4 本章小结	第33-34页
第四章 Alpha策略多因子模型构建	第34-45页
4.1 风险控制下的多因子模型构建	第34-38页
4.1.1 基于资产定价模型的Alpha投资策略推导	第34页
4.1.2 Alpha对冲投资策略在牛熊市的表现分析	第34-35页
4.1.3 基于跟踪误差的风险控制模型构建	第35-37页
4.1.4 多因子选股的分类模型构建	第37-38页
4.2 基于三层过滤模式的多因子选股模型构建	第38-44页
4.2.1 模型的提出	第38-39页
4.2.2 模型的设计流程	第39-40页
4.2.3 数据的选取和处理	第40-42页
4.2.4 模型的训练和测试	第42-44页
4.3 本章小结	第44-45页
第五章交易模型实证分析	第45-59页
5.1 交易模型流程	第45-46页
5.2 策略基本设置	第46-47页
5.3 策略评估指标	第47-50页
5.4 实证结果	第50-58页
5.4.1 模型预测准确率评估	第50-53页
5.4.2 策略的收益与风险评估	第53-58页
5.5 模型应用	第58页
5.6 本章小结	第58-59页
结论与展望	第59-60页
参考文献	第60-64页
攻读硕士学位期间取得的研究成果	第64-65页
致谢	第65-66页
附件	第66页

本篇论文共66页，点击这进入下载页面。

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