基于微指数和百度指数的上证综指收益率预测研究



基于微指数和百度指数的上证综指收益率预测研究

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基于微指数和百度指数的上证综指收益率预测研究

论文目录
摘要	第1-6页
abstract	第6-10页
第1章绪论	第10-23页
1.1 选题背景及意义	第10-11页
1.2 文献回顾与述评	第11-18页
1.2.1 基于互联网数据研究投资者情绪对股市影响的文献综述	第12-13页
1.2.2 基于互联网数据研究投资者关注度对股市影响的文献综述	第13-15页
1.2.3 时变参数向量自回归模型的文献综述	第15-17页
1.2.4 文献述评与分析	第17-18页
1.3 研究内容及方法	第18-22页
1.3.1 研究内容	第18-19页
1.3.2 研究思路与方法	第19-20页
1.3.3 结构安排及基本框架	第20-22页
1.4 可能的研究贡献	第22-23页
第2章理论基础与研究假设	第23-28页
2.1 理论基础	第23-26页
2.1.1 情绪理论	第23-24页
2.1.2 有限关注理论	第24-25页
2.1.3 投资者认知假说理论	第25-26页
2.2 研究假设	第26-28页
第3章研究设计	第28-38页
3.1 样本选择与变量定义	第28-31页
3.1.1 主要变量	第28-30页
3.1.2 控制变量	第30-31页
3.2 变量的描述性统计	第31页
3.3 模型设计	第31-38页
3.3.1 VAR模型简介	第31-32页
3.3.2 TVP-VAR模型介绍	第32-38页
第四章微博看涨指数、百度看涨指数与上证综指收益率时滞关系的实证分析	第38-43页
4.1 模型的建立	第38页
4.2 模型的求解	第38-43页
4.2.1 变量数据的平稳性检验	第38-39页
4.2.2 滞后期的选择	第39页
4.2.3 模型的平稳性检验	第39-40页
4.2.4 模型估计结果	第40-43页
第5章微博看涨指数、百度看涨指数对上证综指收益率时变影响的实证分析	第43-50页
5.1 模型构建与估计	第43-45页
5.2 时变波动率分析	第45-46页
5.3 时变脉冲响应分析	第46-50页
5.3.1 等间隔脉冲响应分析	第46-48页
5.3.2 时点脉冲响应分析	第48-50页
结论	第50-53页
致谢	第53-54页
参考文献	第54-61页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果	第61页

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