基于VaR模型的我国商业银行利率风险度量研究--以银行间市场债券质押式回购利率为例



基于VaR模型的我国商业银行利率风险度量研究--以银行间市场债券质押式回购利率为例

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基于VaR模型的我国商业银行利率风险度量研究--以银行间市场债券质押式回购利率为例

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
1 引言	第10-15页
· 问题的提出、研究目的及意义	第10-12页
· 问题的提出	第10-11页
· 研究目的	第11页
· 选题的意义	第11-12页
· 本文的创新点	第12页
· 研究方法	第12-13页
· 本文研究的思路与框架结构	第13-15页
2 国内外研究文献综述	第15-21页
· 国外对利率风险的研究状况	第15-17页
· 国内对利率风险的研究状况	第17-21页
3 商业银行利率风险度量方法比较分析	第21-30页
· 利率风险度量的主要方法	第22-28页
· 敏感性缺口分析法	第22-23页
· 持续期分析法	第23页
· 模拟分析法	第23-24页
· VaR 模型分析法	第24-28页
· 几种利率风险度量方法的比较分析	第28-30页
4 银行间市场债券质押式回购利率的 VaR 实证分析	第30-38页
· 银行间市场债券质押式回购利率	第30页
· 实证分析及结论	第30-38页
· 样本数据的选取	第30-31页
· 数据的检验	第31-33页
· 风险价值 VaR 算法的选取	第33页
· GARCH 模型的建立及回归分析	第33-36页
· 实证结果回测检验	第36页
· 实证结论	第36-38页
5 我国商业银行应用 VaR 模型进行利率风险管理的对策建议	第38-40页
参考文献	第40-42页
致谢	第42-43页
个人简历及研究成果	第43 页

本篇论文共43页，点击这进入下载页面。

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