美式障碍期权的数值定价方法研究



美式障碍期权的数值定价方法研究

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美式障碍期权的数值定价方法研究

论文目录
中文摘要	第1-5 页
英文摘要	第5-8 页
1 绪论	第8-14 页
· 障碍期权定价的研究现状	第8-13 页
· 树图方法	第8-11 页
· 近似方法	第11-13 页
· 本文工作	第13-14 页
2 障碍期权	第14-19 页
· 障碍期权的分类	第14-17 页
· 障碍期权的性质	第17-19 页
3 欧式障碍期权的定价模型及定价公式推导	第19-28 页
· 欧式障碍期权各类型之间的关系	第19-20 页
· 欧式障碍期权的定价模型	第20-21 页
· 定价模型的求解	第21-28 页
4 美式期权的价值分析	第28-37 页
· 美式期权的价值分析	第28-32 页
· 美式期权的内涵价值与时间价值	第28 页
· 美式看涨期权的价值分析	第28-31 页
· 美式看跌期权的价值分析	第31-32 页
· 美式障碍期权的定价模型	第32-33 页
· 美式期权最佳实施边界的性质	第33-37 页
5 美式障碍期权定价的数值方法	第37-49 页
· 有限差分法	第37-41 页
· 基于自由边界问题的有限差分法	第37-40 页
· 局部网格加密的有限差分法	第40-41 页
· 基于自由边界问题的拉普拉斯变换	第41-45 页
· 奇性的消除	第41 页
· 作拉普拉斯变换及其求解	第41-45 页
· 数值算例	第45-49 页
6 结论	第49-50 页
致谢	第50-51 页
参考文献	第51-53 页
附录	第53-62 页
独创性声明	第62 页
学位论文版权使用授权书	第62页

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