沪深股市相关性的实证研究—硕士毕业论文下载



沪深股市相关性的实证研究

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沪深股市相关性的实证研究

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第一章绪论	第7-19页
· 选题背景及意义	第8-11页
· 国内外研究现状	第11-18页
· 国外研究的现状	第11-14页
· 国内研究的现状	第14-18页
· 论文思路和研究内容	第18-19页
第二章 Copula 模型介绍	第19-29页
· Copula 的定义	第19-20页
· Sklar 定理	第20-21页
· 单调变换下的不变性	第21页
· Copula 的种类	第21-24页
· 椭球类Copulas	第22页
· Archimedean Copulas	第22-24页
· Copula 模型的构建方法	第24-26页
· 模型参数估计方法	第26-27页
· 极大似然估计	第26-27页
· 对于阿基米德Copula 函数的参数估计	第27页
· Copula 模型的检验和评价	第27-28页
· 本章小结	第28-29页
第三章相关性测度与分析	第29-36页
· 基于Copula 函数的相关性测度	第29-34页
· Pearson 相关定义及缺陷	第29-30页
· 基于Copula 函数的相关性测度的特点	第30页
· 几种常见的相关性测度	第30-31页
· Kendall 秩相关系数τ	第31页
· Spearman 秩相关系数ρ	第31-32页
· Gini 关联系数γ	第32页
· 尾部相关系数	第32-34页
· 常用的二元Copula 函数的相关性分析介绍	第34-35页
· 二元正态Copula 函数	第34页
· 二元t-Copula 函数	第34页
· Frank Copula 函数	第34页
· Clayton Copula 函数	第34-35页
· Gumbel Copula 函数	第35页
· 本章小结	第35-36页
第四章实证分析	第36-50页
· 数据选取	第36-37页
· 收益率序列的基本统计特征	第37-39页
· 基于沪深股市收益率的 Granger 因果分析	第39-43页
· 单位根检验	第39-40页
· Granger 因果检验	第40-43页
· 模型参数估计	第43-47页
· GARCH(1,1)-t 模型估计结果	第43-45页
· Copula 函数的估计	第45-47页
· 尾部相关性测度	第47-49页
· 本章小结	第49-50页
第五章结论及政策建议	第50-53页
· 结论	第50-51页
· 政策建议	第51-52页
· 论文的不足之处与改进方向	第52-53页
参考文献	第53-59页
攻读硕士学位期间发表论文情况	第59-60页
致谢	第60页

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