跳扩散模型下两种奇异期权的定价研究



跳扩散模型下两种奇异期权的定价研究

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跳扩散模型下两种奇异期权的定价研究

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-7页
致谢	第7-9页
第一章前言	第9-11页
· 期权的发展历史	第9-10页
· 本文主要内容	第10-11页
第二章预备知识	第11-16页
· 随机过程相关知识	第11-13页
· 泊松过程	第11页
· 鞅	第11页
· Brown运动	第11-12页
· Girsanov定理	第12-13页
· 期权	第13-16页
· 期权定义	第13页
· 期权的分类	第13-14页
· 期权的价值	第14页
· 影响期权价格的因素	第14-16页
第三章欧式期权的跳-扩散定价模型	第16-20页
· B-S期权定价公式	第16-17页
· 跳-扩散欧式期权定价公式	第17-20页
· Merton模型的建立	第17-18页
· 跳扩散模型下的欧式期权定价公式	第18-20页
第四章跳-扩散模型下连续履约价期权的定价	第20-26页
· 连续履约价看涨期权	第20-21页
· 跳-扩散模型下连续履约价看涨期权的定价	第21-26页
· 模型假设	第21-22页
· 连续履约价看涨期权的定价公式	第22-26页
第五章跳-扩散模型下障碍期权的定价	第26-34页
· 引言	第26页
· 跳-扩散模型下障碍期权的定价	第26-34页
· 风险资产模型	第26-27页
· 跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价公式	第27-34页
结束语	第34-35页
参考文献	第35-37页
在读硕士期间发表论文	第37页

本篇论文共37页，点击这进入下载页面。

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