确定期权定价模型中隐含波动率的本原—对偶方法

确定期权定价模型中隐含波动率的本原—对偶方法

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-8页
第1章绪论	第8-14页
· 期权定价模型的研究背景	第8-11页
· 隐含波动率的研究现状	第11-13页
· 本论文的章节安排	第13-14页
第2章期权定价模型及其相关理论	第14-28页
· 期权定价的基本理论	第14-20页
· 支付红利欧式期权定价的Black-Scholes模型	第20-24页
· 隐含波动率	第24-28页
第3章确定隐含波动率的TV正则化方法	第28-36页
· 反问题及其止则化方法	第28-31页
· 确定隐含波动率的Tikhonov正则化方法	第31-33页
· 确定隐含波动率的TV正则化方法	第33-36页
第4章确定隐含波动率的本原—对偶方法	第36-46页
· Euler方程的求解方法	第36-37页
· 确定隐含波动率的本原—对偶方法	第37-39页
· 本原—对偶方法的离散化	第39-43页
· 数值实验	第43-46页
结论	第46-47页
参考文献	第47-50页
致谢	第50 页

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