Archimedean连接函数及其在投资组合优化中的应用



Archimedean连接函数及其在投资组合优化中的应用

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Archimedean连接函数及其在投资组合优化中的应用

论文目录
摘要	第1-3 页
Abstract	第3-6 页
第1章引言	第6-12 页
· 基于条件风险价值(CVaR)的投资组合优化模型	第6-10 页
· 连接函数在投资组合优化中的应用	第10-11 页
· 本文研究的投资组合优化模型简介	第11-12 页
第2章连接函数(Copula)	第12-22 页
· 连接函数的定义	第12-13 页
· Sklar定理	第13-14 页
· 连接函数和随机变量	第14 页
· Archimedean连接函数	第14-16 页
· 二维Archimedean连接函数	第14-15 页
· 多维Archimedean连接函数	第15-16 页
· PCC(Pair-Copula Constructions)连接函数	第16-17 页
· 连接函数的估计	第17-21 页
· 参数族连接函数的估计	第17-18 页
· Archimedean连接函数的估计	第18-21 页
· Archimedean连接函数的模拟	第21-22 页
第3章基于多维连接函数的投资组合优化过程	第22-29 页
· PCC-Archimedean连接函数的估计	第22-24 页
· PCC-Archimedean连接函数的模拟	第24-25 页
· 基于多维连接函数的投资组合优化过程	第25-27 页
· 投资组合优化模型的比较	第27-29 页
第4章实证分析	第29-40 页
· 数据描述和检验	第29-30 页
· 估计边缘分布	第30-33 页
· 连接函数的估计和模拟	第33-36 页
· 多维Archimedean连接函数的估计和模拟	第33-34 页
· 多维PCC-Archimedean连接函数的估计和模拟	第34-36 页
· 投资组合有效边界	第36-38 页
· 投资组合最优模型的比较	第38-40 页
参考文献	第40-43 页
致谢	第43 页

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