宏观经济对债券市场收益率曲线影响的相关研究 |
论文目录 | | | 摘要 | 第1-8页 | | Abstract | 第8-14页 | | · 前言 | 第14-19页 | | · 选题背景及意义 | 第14-15页 | | · 本文研究方法、结构框架 | 第15-17页 | | · 本文创新之处 | 第17页 | | · 本文的不足之处 | 第17-19页 | | · 文献综述 | 第19-29页 | | · 国外研究 | 第19-22页 | | · 关于利率期限结构的研究 | 第19-20页 | | · 宏观经济因素对债券收益率的影响 | 第20-22页 | | · 国内研究 | 第22-28页 | | · 债券市场利率期限结构的特性研究 | 第22-24页 | | · 货币政策与债券收益率的关系 | 第24-25页 | | · 宏观经济与债券收益率的研究 | 第25-27页 | | · 利用宏观经济信息对债券收益率进行预测 | 第27-28页 | | · 对以往研究的总结 | 第28-29页 | | · 中国债券市场的发展历程、现状及特点 | 第29-38页 | | · 发展历程 | 第29-31页 | | · 第一阶段：市场萌芽时期(1949-1981年) | 第29-30页 | | · 第二阶段：场外柜台市场主导时期(1981-1991年) | 第30页 | | · 第三阶段：交易所市场主导时期(1991-1997年) | 第30-31页 | | · 第四个阶段：银行间交易市场的发展(1997年至今) | 第31页 | | · 中国债券市场的现状和特点分析 | 第31-38页 | | · 我国债券市场结构分析 | 第31-34页 | | · 银行间债券市场的特点分析 | 第34-38页 | | · 理论依据及模型设立 | 第38-48页 | | · 理论依据 | 第38-42页 | | · 基本面因素对债券市场收益率的影响 | 第38-40页 | | · 政策面因素对债券市场收益率的影响 | 第40-41页 | | · 资金面因素对债券市场收益率的传导 | 第41-42页 | | · 模型的设立 | 第42-48页 | | · 主成分分析法 | 第42-44页 | | · 向量自回归模型(VAR) | 第44-47页 | | · 脉冲响应函数的介绍 | 第47页 | | · 方差分解 | 第47-48页 | | · 实证分析 | 第48-65页 | | · 数据的选取 | 第48-50页 | | · 债券收益率的选取 | 第48页 | | · 宏观经济变量的选取 | 第48-50页 | | · 主成分分析 | 第50-57页 | | · 银行间固定利率债券收益率曲线的主成分分析 | 第50-52页 | | · 主成分的经济意义和替代关系 | 第52-54页 | | · 主成分与宏观经济信息的统计分析 | 第54-57页 | | · 向量自回归模型(VAR) | 第57-63页 | | · ADF单位根检验 | 第57-58页 | | · 滞后期数的选定 | 第58-59页 | | · Granger因果检验及经济含义 | 第59-60页 | | · VAR模型平稳性检验 | 第60-61页 | | · 脉冲响应函数 | 第61-63页 | | · 方差分解 | 第63-65页 | | · 本文结论及建议 | 第65-70页 | | · 本文结论 | 第65-67页 | | · 关于我国债券市场的利率期限结构特征 | 第65页 | | · 关于宏观经济信息对债券市场的影响作用 | 第65-67页 | | · 建议与启示 | 第67-70页 | | · 结合宏观经济信息,建立投资组合 | 第67页 | | · 提高货币政策的传导效率 | 第67-69页 | | · 综合全面的分析各类宏观因素的影响,密切跟踪市场的焦点 | 第69-70页 | | 参考文献 | 第70-73页 | | 附录 | 第73-75页 | | 后记 | 第75-76页 | | 致谢 | 第76-78页 | | 在读期间科研成果目录 | 第78页 |
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