套利组合的均值-VaR分析—硕士毕业论文下载



套利组合的均值-VaR分析

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套利组合的均值-VaR分析

论文目录
摘要	第1-4 页
ABSTRACT	第4-5 页
第一章导论	第5-9 页
· 选题意义及研究现状	第5-7 页
· 选题意义	第5-6 页
· 研究现状	第6-7 页
· 研究思路和论文结构	第7-8 页
· 研究思路	第7 页
· 论文结构	第7-8 页
· 研究方法和创新之处	第8-9 页
· 研究方法	第8 页
· 创新之处	第8-9 页
第二章金融市场风险管理和VaR概述	第9-17 页
· 金融市场风险管理	第9-11 页
· 金融风险管理概述	第9-11 页
· 金融风险管理的度量方法	第11 页
· 风险价值(Value-at-Risk,VaR)概述	第11-17 页
· VaR的发展历史	第11-13 页
· VaR的计算方法	第13-17 页
第三章套利及套利组合的概念及其相关研究	第17-22 页
· 套利的定义	第17-18 页
· 套利组合	第18 页
· 套利组合的研究现状	第18-20 页
· 套利组合与标准投资组合的定义差异	第20-22 页
· 标准投资组合	第20 页
· 套利组合	第20-22 页
第四章模型设定及算例分析	第22-49 页
· 套利组合的均值VaR模型设定	第22-25 页
· 套利组合的相关性质	第22 页
· VaR及套利组合的VaR定义	第22-23 页
· 套利组合的均值VaR边界	第23-24 页
· 套利组合的均值VaR有效前沿	第24 页
· 最小VaR套利组合	第24-25 页
· 基于申万300指数的算例分析	第25-46 页
· 套利组合均值VaR边界和均值方差边界的比较分析	第46-48 页
· 套利组合的均值方差有效前沿	第46-47 页
· 套利组合的均值VaR边界与均值方差边界的比较	第47-48 页
· 结论	第48-49 页
参考文献	第49-51 页
致谢	第51-52 页

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