利用MCMC对波动率指数期货定价模型的参数估计—硕士毕业论文下载



利用MCMC对波动率指数期货定价模型的参数估计

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利用MCMC对波动率指数期货定价模型的参数估计

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第1章引言	第7-10页
· 文献综述	第7-8页
· 本文对现有研究的贡献	第8-10页
第2章概念解释	第10-15页
· 波动率指数（VIX）	第10-11页
· 波动率指数（VIX FUTURES）	第11-12页
· 贝叶斯统计推断	第12-13页
· MCMC 方法	第13-15页
第3章波动率指数期货的K 因素HESTON 模型	第15-18页
· 模型描述	第15-16页
· 风险中性假设下模型的推导	第16-17页
· 将贝叶斯统计推断运用到本模型	第17-18页
第4章抽样中替代函数的选择	第18-30页
· 单因素模型抽样（K=1）	第18-27页
· 双因素模型抽样（K=2）	第27-30页
第5章实证分析	第30-46页
· 数据采集及处理	第30-32页
· 结果分析	第32-46页
· 单个期货价格参数估计及分析	第33-38页
· 总体价格参数估计及模型比较	第38-42页
· 双因素模型估计	第42-44页
· 综合评价HESTON 单因素、双因素模型	第44-46页
第6章结论	第46-47页
参考文献	第47-48页
致谢	第48-49页
个人简历	第49页

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