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时变视角下人民币互换利差风险补偿研究
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时变视角下人民币互换利差风险补偿研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-23页
　　　　1.1 研究背景及研究意义第10-14页
　　　　　　　　1.1.1 研究背景第10-13页
　　　　　　　　1.1.2 研究意义第13-14页
　　　　1.2 研究内容及研究方法第14-16页
　　　　　　　　1.2.1 研究内容第14页
　　　　　　　　1.2.2 研究方法第14-16页
　　　　1.3 国内外研究动态第16-21页
　　　　　　　　1.3.1 国外研究动态综述第16-19页
　　　　　　　　1.3.2 国内研究动态综述第19-21页
　　　　1.4 本文创新与不足第21页
　　　　1.5 本章小结第21-23页
第二章 风险补偿因子对人民币互换利差影响机理分析第23-31页
　　　　2.1 流动性溢价对人民币互换利差的影响机理第23-25页
　　　　　　　　2.1.1 流动性溢价与资产价格关系理论第23-24页
　　　　　　　　2.1.3 流动性溢价与互换利差影响机理第24-25页
　　　　2.2 违约风险对人民币互换利差的影响机理第25-28页
　　　　　　　　2.2.1 交易对手违约风险第26-27页
　　　　　　　　2.2.2 市场整体信用风险第27-28页
　　　　2.3 其他影响因子第28-29页
　　　　2.4 本章小结第29-31页
第三章 静态视角下流动性溢价、违约风险对人民币互换利差影响第31-42页
　　　　3.1 多元线性回归模型设定第31页
　　　　3.2 变量选取与数据第31-35页
　　　　　　　　3.2.1 代理指标定义第31-32页
　　　　　　　　3.2.2 变量描述性统计与平稳性检验第32-35页
　　　　　　　　3.2.3 Engle-Granger协整检验第35页
　　　　3.3 实证分析第35-41页
　　　　　　　　3.3.1 参数结果分析第35-36页
　　　　　　　　3.3.2 基于递推回归的CUSUM检验第36-38页
　　　　　　　　3.3.3 BAI-PERRON结构断点检验第38-41页
　　　　3.4 本章小结第41-42页
第四章 时变视角下流动性溢价、违约风险对人民币互换利差影响第42-59页
　　　　4.1 SV-TVP-VAR模型设定及MCMC算法简介第42-45页
　　　　　　　　4.1.1 SVAR模型第42-43页
　　　　　　　　4.1.2 SV-TVP-VAR模型第43页
　　　　　　　　4.1.3 贝叶斯推断与马尔科夫蒙特卡洛模拟算法(MCMC)第43-45页
　　　　4.2 SV-TVP-VAR模型滞后期确定第45-46页
　　　　4.3 实证分析第46-58页
　　　　　　　　4.3.1 MCMC算法参数估计结果第46-50页
　　　　　　　　4.3.2 模型结构冲击的随机波动率时变特征分析第50-52页
　　　　　　　　4.3.3 不同时点的脉冲响应时变特征分析第52-56页
　　　　　　　　4.3.4 不同提前期的脉冲响应时变特征分析第56-58页
　　　　4.4 本章小结第58-59页
结论及政策建议第59-62页
参考文献第62-65页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第61-66页
致谢第66-67页
附件第67页

本篇论文共67页，点击这进入下载页面。
 
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