论文目录 | |
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-10页 |
| 第2章 Variance-Gamma 模型介绍 | 第10-13页 |
| · Variance-Gamma 过程的基本性质 | 第10-12页 |
| · Variance-Gamma 模型下的原生资产价格刻画 | 第12-13页 |
| 第3章 Gamma 过程路径生成方法 | 第13-18页 |
| · 逐步生成法 | 第13-14页 |
| · 布朗桥构造法 | 第14-15页 |
| · PCA 路径生成法 | 第15-18页 |
| 第4章 低偏差点列的生成 | 第18-23页 |
| · 低偏差点列特征 | 第18页 |
| · Halton 低偏差点列 | 第18-19页 |
| · Faure 低偏差点列 | 第19-20页 |
| · Sobol 低偏差点列 | 第20-21页 |
| · 好格子低偏差点列 | 第21-23页 |
| 第5章 Variance-Gamma 模型下与路径相关期权的QMC 模拟定价 | 第23-28页 |
| · Variance-Gamma 模型下蒙特卡罗定价方法 | 第23-24页 |
| · 模型参数对期权价格的影响 | 第24-26页 |
| · Variance-Gamma 模型下拟蒙特卡罗模拟定价方法 | 第26-28页 |
| 第6章 Variance-Gamma 模型下具有线性回报函数形式期权的QMC 模拟定价 | 第28-33页 |
| · 传统模型下具有线性回报函数形式期权的QMC 模拟方法 | 第28-30页 |
| · Variance-Gamma 模型下具有线性回报函数形式期权的QMC 模拟方法 | 第30-33页 |
| 第7章 结论 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 附录 A | 第37-44页 |
| 个人简历 | 第44页 |
