可转换债券的定价模型及实证研究



可转换债券的定价模型及实证研究

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可转换债券的定价模型及实证研究

论文目录
摘要	第1-3 页
ABSTRACT	第3-7 页
第一章绪论	第7-12 页
· 选题的背景和意义	第7-8 页
· 国内外研究现状及其文献综述	第8-11 页
· 国外研究情况	第8-10 页
· 国内研究情况	第10-11 页
· 本文的主要内容、研究方法及创新点	第11-12 页
第二章可转换债券的介绍	第12-20 页
· 可转换债券的定义及其基本特征	第12-13 页
· 可转换债券的定义	第12 页
· 可转换债券的债性	第12 页
· 可转换债券股票期权的性质	第12-13 页
· 可转换债券的基本要素和条款分析	第13-15 页
· 可转换债券的要素	第13-14 页
· 可转换债券的基本条款	第14-15 页
· 可转换债券的价值构成	第15-18 页
· 可转换债券中普通债券的价值构成	第16 页
· 可转换债券中期权部分的价值构成	第16-18 页
· 可转换债券融资的优势	第18-20 页
第三章可转换债券模型的建立	第20-32 页
· 纯债券的定价方法	第20 页
· 期权的定价方法	第20-28 页
· 二叉树定价模型	第20-22 页
· Black-Scheles期权定价模型	第22-28 页
· 蒙特卡罗模拟	第28 页
· 有限差分法	第28 页
· 可转换债券定价模型的提出	第28-29 页
· 模型的改进	第29-32 页
· 模型的提出与改进	第29-30 页
· 股票波动率估计方法的改进	第30-32 页
第四章实证分析	第32-42 页
· 样本数据的选取	第32-33 页
· 研究方法	第33-34 页
· 参数的选取	第34 页
· 无风险利率	第34 页
· 股票波动率	第34 页
· 实证分析	第34-42 页
· 模型之间的比较	第34-38 页
· 股票波动率估计方法之间的比较	第38-42 页
结论	第42-44 页
参考文献	第44-55 页
后记	第55-56 页

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