回望期权二项式方法定价研究—硕士毕业论文下载



回望期权二项式方法定价研究

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回望期权二项式方法定价研究

论文目录
摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第1章绪论	第8-18页
1.1 研究背景和意义	第8-11页
1.2 国内外研究现状	第11-15页
1.2.1 国外研究现状	第12-14页
1.2.2 国内研究现状	第14-15页
1.3 国内外研究现状评价	第15页
1.4 本文的研究内容及思路	第15-18页
第2章回望期权与二项式模型基础理论	第18-23页
2.1 回望期权及其定价手段简述	第18-19页
2.2 二项式模型基础	第19-20页
2.3 Babbs的经典结论	第20-22页
2.4 本章小结	第22-23页
第3章欧式固定协议价格回望期权二项式方法	第23-33页
3.1 拆分思想及其意义	第23-24页
3.2 基于拆分思想的二项式递归过程	第24-30页
3.3 欧式固定协议回望期权的实证分析	第30-32页
3.4 本章小结	第32-33页
第4章欧式浮动协议价格回望期权二项式方法	第33-41页
4.1 非观测点的引入以及定价方法的推导	第33-37页
4.2 欧式浮动协议回望期权的实证分析	第37-40页
4.3 本章小结	第40-41页
第5章美式回望期权的二项式定价	第41-50页
5.1 美式回望期权的定价思路和定价方法	第41-46页
5.2 美式回望期权的定价实证分析	第46-49页
5.3 本章小结	第49-50页
第6章结果讨论和模型反思	第50-58页
6.1 结果讨论	第50-55页
6.1.1 共性结果讨论	第50页
6.1.2 个性结果讨论	第50-51页
6.1.3 信息库与信息完整度	第51-55页
6.2 模型反思	第55-58页
结论	第58-59页
参考文献	第59-62页
攻读学位期间发表的学术论文	第62-64页
致谢	第64页

本篇论文共64页，点击这进入下载页面。

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