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基于回归法的多因子选股模型的投资组合分析
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基于回归法的多因子选股模型的投资组合分析
论文目录
 
摘要第1-3页
Abstract第3-6页
第1章 绪论第6-15页
　　1.1 选题背景和意义第6-7页
　　　　1.1.1 选题背景第6页
　　　　1.1.2 选题意义第6-7页
　　1.2 国内外研究现状第7-13页
　　　　1.2.1 国外研究现状第8-10页
　　　　1.2.2 国内研究现状第10-12页
　　　　1.2.3 文献述评第12-13页
　　1.3 主要研究思路和研究内容第13-14页
　　　　1.3.1 研究思路第13页
　　　　1.3.2 研究内容第13-14页
　　1.4 本文的结构与创新第14-15页
第2章 量化选股相关理论介绍第15-19页
　　2.1 量化投资理论介绍第15-17页
　　　　2.1.1 量化投资简介第15页
　　　　2.1.2 量化投资理论基础第15-16页
　　　　2.1.3 量化投资的优势第16-17页
　　2.2 量化选股理论介绍第17-19页
第3章 多因子选股模型介绍第19-26页
　　3.1 多因子选股模型简介第19-20页
　　3.2 多因子选股模型理论基础第20-22页
　　　　3.2.1 资本资产定价模型第20页
　　　　3.2.2 套利定价理论第20-21页
　　　　3.2.3 FAMA—FRENCH模型第21-22页
　　3.3 多因子选股模型分类第22-26页
　　　　3.3.1 打分法第22-23页
　　　　3.3.2 排序法第23-24页
　　　　3.3.3 回归法第24-25页
　　　　3.3.4 回归法的优势第25-26页
第4章 基于回归法的多因子选股模型的构建与检验第26-52页
　　4.1 因子的确定第26-27页
　　4.2 数据处理第27-29页
　　　　4.2.1 数据的选取第27-28页
　　　　4.2.2 异常数据的剔除第28-29页
　　4.3 因子检验第29-36页
　　　　4.3.1 单因子有效性检验第29-33页
　　　　4.3.2 冗余因子剔除第33-36页
　　4.4 模型构建第36-38页
　　　　4.4.1 逐步回归模型介绍第36-37页
　　　　4.4.2 逐步回归建模第37-38页
　　4.5 实证检验第38-52页
　　　　4.5.1 股票组合赋权第38-39页
　　　　4.5.2 模型滚动检验第39-52页
第5章 多因子选股模型的展望第52-54页
　　5.1 基于回归法的多因子选股模型的优点第52页
　　5.2 基于回归法的多因子选股模型的不足与改进方向第52页
　　5.3 多因子选股模型的前景展望第52-54页
结论第54-55页
1.全文总结第54页
2.论文的不足之处第54-55页
参考文献第55-58页
致谢第58-59页

本篇论文共59页，点击这进入下载页面。
 
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