中国波动率指数期权创新及美国经验借鉴研究



中国波动率指数期权创新及美国经验借鉴研究

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中国波动率指数期权创新及美国经验借鉴研究

论文目录
Abstract	第1-3页
摘要	第3-6页
第1章绪论	第6-11页
1.1 研究的背景	第6-7页
1.2 研究的目的及意义	第7-8页
1.3 主要研究内容与方法	第8-9页
1.3.1 主要研究内容	第8页
1.3.2 研究方法	第8-9页
1.4 本文的主要贡献与不足	第9-11页
第2章文献综述与相关理论	第11-19页
2.1 文献综述	第11-14页
2.1.1 国外文献综述	第11-13页
2.1.2 国内文献综述	第13-14页
2.1.3 文献综述述评	第14页
2.2 相关理论	第14-19页
2.2.1 波动率度量	第14-15页
2.2.2 波动率指数的特征	第15-16页
2.2.3 GARCH期权评价模型	第16-18页
2.2.4 Delta固定避险带策略	第18-19页
第3章中美波动率指数市场效应对比分析	第19-30页
3.1 波动率指数及其衍生品市场发展	第19-20页
3.2 美国VIX指数的市场效应分析	第20-23页
3.2.1 美国市场投资者情绪分布	第20-21页
3.2.2 VIX指数与S&P500相关性分析	第21-22页
3.2.3 VIX指数与S&P500变动的非对称性分析	第22页
3.2.4 VIX指数预测能力分析	第22-23页
3.3 中国iVIX指数市场效应分析	第23-27页
3.3.1 中国市场投资者情绪分布	第23-24页
3.3.2 iVIX与市场主要股指相关性分析	第24-25页
3.3.3 iVIX与上证50变动的非对称性分析	第25-26页
3.3.4 iVIX预测能力分析	第26-27页
3.4 VIX期权应用	第27-29页
3.5 小结	第29-30页
第4章模拟构建iVIX期权及避险性分析	第30-40页
4.1 构建iVIX期权的必要性及功能	第30-31页
4.2 iVIX期权模拟定价	第31-35页
4.2.1 数据收集与分析	第32-34页
4.2.2 模拟定价结果	第34-35页
4.3 iVIX期权避险性模拟	第35-37页
4.3.1 数据收集与分析	第36页
4.3.2 模拟结果	第36-37页
4.4 非理性行为成因分析	第37-38页
4.5 小结	第38-40页
第5章构建iVIX期权的问题及建议对策	第40-45页
5.1 构建iVIX期权面临的困难	第40-41页
5.2 构建iVIX期权的对策建议	第41-44页
5.2.1 注重本国国情，建立期权市场发展前期条件	第41-42页
5.2.2 引导市场理性，培育长期、价值投资理念	第42-44页
5.3 小结	第44-45页
第6章总结与后续研究的建议	第45-48页
致谢	第48-49页
参考文献	第49-52页
附录	第52-55页

本篇论文共55页，点击这进入下载页面。

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