基于状态转换的GJR-GARCH模型对中国股市的波动性研究



基于状态转换的GJR-GARCH模型对中国股市的波动性研究

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基于状态转换的GJR-GARCH模型对中国股市的波动性研究

论文目录
摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第一章绪论	第9-15页
1.1 研究背景及意义	第9页
1.2 文献综述	第9-12页
1.2.1 国外研究现状	第9-11页
1.2.2 国内研究现状	第11-12页
1.3 研究内容	第12-13页
1.4 本文的创新点	第13-15页
第二章本文相关的GARCH模型形式及对数据的特征刻画	第15-20页
2.1 GARCH模型	第15-16页
2.2 非对称GARCH模型	第16-17页
2.2.1 EGARCH模型	第16页
2.2.2 GJR-GARCH模型	第16-17页
2.3 马尔科夫状态转换的GJR-GARCH模型	第17-20页
2.3.1 马尔科夫链	第17-18页
2.3.2 MRS-GJR-GARCH模型	第18-20页
第三章数据选取与特征检验	第20-25页
3.1 数据选取与样本说明	第20页
3.2 描述性统计特征	第20-21页
3.3 平稳性检验	第21-22页
3.4 ARCH效应检验	第22-23页
3.5 非线性检验	第23页
3.6 结构转换检验	第23-25页
第四章基于单状态下GARCH类模型对波动性的研究	第25-32页
4.1 模型设定	第25-26页
4.2 基于极大似然法的参数估计	第26-29页
4.3 模型的估计结果与波动性解释	第29-31页
4.4 本章小结	第31-32页
第五章基于MRS-GJR-GARCH模型对波动性的研究	第32-46页
5.1 两状态MRS-GJR-GARCH模型设定	第32页
5.2 基于MCMC方法的参数估计	第32-35页
5.3 模型的MCMC估计结果与波动性解释	第35-45页
5.3.1 GARCH模型的MCMC估计结果及波动性解释	第35-38页
5.3.2 MRS-GJR-GARCH模型的MCMC估计结果及波动性解释	第38-43页
5.3.3 模型的比较与分析	第43-45页
5.4 本章小结	第45-46页
第六章结论与展望	第46-48页
6.1 本文的主要结论	第46页
6.2 文章的不足之处及展望	第46-48页
参考文献	第48-52页
攻读硕士期间发表的学术论文	第52-53页
后记	第53页

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