我国同业拆借市场与股票市场间波动联动性及在利率风险度量中的应用——基于时变Copula-GARCH模型



我国同业拆借市场与股票市场间波动联动性及在利率风险度量中的应用——基于时变Copula-GARCH模型

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我国同业拆借市场与股票市场间波动联动性及在利率风险度量中的应用——基于时变Copula-GARCH模型

论文目录
摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第一章导论	第9-14页
1.1 研究的背景和意义	第9-12页
1.1.1 研究的背景	第9-11页
1.1.2 研究的意义	第11-12页
1.2 本文研究过程和创新、不足	第12-14页
1.2.1 研究过程	第12-13页
1.2.2 创新和不足	第13-14页
第二章文献综述	第14-17页
2.1 利率与股票市场间联动关系的研究综述	第14-15页
2.1.1 国外研究	第14页
2.1.2 国内研究	第14-15页
2.2 商业银行利率风险度量的研究综述	第15-17页
2.2.1 国外研究	第15页
2.2.2 国内研究	第15-17页
第三章理论分析	第17-22页
3.1 同业拆借市场与股票市场间波动的传导	第17-20页
3.1.1 基于商业银行与资本市场的功能的视角	第17-18页
3.1.2 基于货币政策传导机制的视角	第18页
3.1.3 基于股权和货币资金之间转换的视角	第18-19页
3.1.4 基于金融机构经营模式的视角	第19-20页
3.2 商业银行利率风险的度量方法	第20-22页
第四章方法介绍	第22-29页
4.1 条件异方差模型	第22-24页
4.1.1 ARCH模型	第22-23页
4.1.2 GARCH模型	第23-24页
4.2 Copula理论	第24-26页
4.2.1 Copula函数的定义与Sklar定理	第25-26页
4.2.2 Copula函数的尾部相关	第26页
4.3 常用的不同类型Copula函数	第26-29页
4.3.1 二元正态Copula	第26-27页
4.3.2 二元t-Copula函数	第27页
4.3.3 阿基米德Copula	第27-29页
第五章同业拆借市场与股票市场间波动联动性的实证研究	第29-43页
5.1 指标选取和数据来源	第29页
5.2 数据处理	第29页
5.3 特征分析	第29-31页
5.4 边际分布的确定	第31-39页
5.4.1 平稳性检验	第31-32页
5.4.2 均值方程的选择	第32-34页
5.4.3 方差方程的建立	第34-39页
5.5 时变Copula方法求动态相关系数	第39-43页
第六章蒙特卡罗模拟法计算隔夜拆借利率的VaR	第43-46页
6.1 仅考虑同业拆借市场时计算的VaR	第43-44页
6.2 考虑同业拆借市场与股票市场间波动联动性时计算的VaR	第44页
6.3 失败天数比较	第44-46页
第七章结论和政策建议	第46-48页
7.1 结论	第46页
7.2 政策建议	第46-48页
参考文献	第48-51页
致谢	第51页

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