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中国股票市场与外汇市场的动态关联性研究
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中国股票市场与外汇市场的动态关联性研究
论文目录
 
摘要第1-4页
Abstract第4-8页
1 导论第8-19页
　　1.1 研究背景第8-10页
　　1.2 研究意义第10页
　　1.3 文献综述第10-15页
　　　　1.3.1 股票市场与外汇市场的相关性研究第11-12页
　　　　1.3.2 股票市场与外汇市场的长期协整关系及引导关系研究第12-13页
　　　　1.3.3 股票市场与外汇市场的波动溢出效应研究第13-14页
　　　　1.3.4 简要评价第14-15页
　　1.4 研究内容和方法第15-17页
　　　　1.4.1 主要内容第15页
　　　　1.4.2 主要方法第15-16页
　　　　1.4.3 技术路线图第16-17页
　　1.5 创新点第17-19页
2 汇率与股价关联性的理论阐释第19-24页
　　2.1 汇率与股票价格相互关系的两个经典理论模型第19-21页
　　　　2.1.1 流量导向理论第19-20页
　　　　2.1.2 股票导向理论第20-21页
　　2.2 汇率影响股票价格的传导途径第21-22页
　　　　2.2.1 货币供应机制第21页
　　　　2.2.2 利率机制第21-22页
　　　　2.2.3 贸易机制第22页
　　　　2.2.4 心理预期机制第22页
　　2.3 股票价格影响汇率的传导途径第22-24页
　　　　2.3.1 货币传导机制第23页
　　　　2.3.2 贸易传导机制第23页
　　　　2.3.3 资产组合传导机制第23-24页
3 汇率与股价关系的价格相关性第24-35页
　　3.1 数据基本统计特征第24-25页
　　　　3.1.1 样本选取第24页
　　　　3.1.2 统计描述第24-25页
　　3.2 非区制条件下的汇率与股价相关性第25-29页
　　　　3.2.1 单位根检验第25-26页
　　　　3.2.2 协整检验第26页
　　　　3.2.3 相关性分析第26-27页
　　　　3.2.4 格兰杰因果关系第27页
　　　　3.2.5 脉冲响应函数分析第27-29页
　　3.3 区制条件下的汇率与股价相关性第29-35页
　　　　3.3.1 MS-VAR模型第29-30页
　　　　3.3.2 实证分析第30-34页
　　　　3.3.3 小结第34-35页
4 汇率与股价关系的波动相关性第35-42页
　　4.1 多元GARCH模型概述第35页
　　4.2 波动溢出效应第35-38页
　　　　4.2.1 BEKK-MGARCH模型第35-36页
　　　　4.2.2 基于BEKK-MGARCH模型的波动溢出效应分析第36-38页
　　4.3 动态相关关系第38-40页
　　　　4.3.1 DCC-MGARCH模型第38页
　　　　4.3.2 基于DCC-MGARCH模型的动态相关性分析第38-40页
　　4.4 小结第40-42页
5 政策建议第42-48页
　　5.1 主要观点归纳第42-44页
　　5.2 政策建议第44-48页
参考文献第48-52页
后记第52-53页

本篇论文共53页，点击这进入下载页面。
 
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