效用条件DaR及其在投资组合优化问题中的应用



效用条件DaR及其在投资组合优化问题中的应用

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效用条件DaR及其在投资组合优化问题中的应用

论文目录
摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
1 引言	第7-16页
· 选题背景及意义	第7-8页
· 选题背景	第7页
· 选题意义	第7-8页
· 风险度量方法研究综述	第8-14页
· 以资产回报的损益分布为基础定义的风险度量	第8-13页
· 以跌幅函数的分布为基础定义的风险度量	第13-14页
· 随机变量为非完全信息的情况下的风险度量	第14页
· 本文的主要结构	第14-15页
· 本文的创新之处	第15-16页
2 CDaR(Conditional drawdown at risk)方法	第16-23页
· 跌幅函数介绍	第16-19页
· 最大跌幅函数和平均跌幅函数	第19页
· CDaR模型	第19-22页
· CDaR模型的定义	第19-20页
· CDaR风险测度的性质	第20-22页
· 最大跌幅函数,平均跌幅函数和CDaR的关系	第22页
· 基于CDaR风险测度的投资组合优化模型	第22-23页
3 UCDaR(Utility Conditional drawdown at Risk)方法	第23-30页
· 效用CDaR(UCDaR)模型	第23-27页
· UCDaR的定义	第23-24页
· UCDaR模型中的效用函数	第24-25页
· UCDaR的性质	第25-27页
· 资产组合CDaR值和UCDaR值的大小比较	第27-28页
· 基于UCDaR的投资组合最优化模型	第28-30页
4 最坏条件下的UCDaR(The Worst Case Utility Conditional drawdown at risk)方法	第30-34页
· WUCDaR模型	第30页
· WUCDaR模型的转化	第30-33页
· 基于WUCDaR的投资组合优化模型	第33-34页
5 实证分析	第34-46页
· 实证所需数据	第34-36页
· 样本数据的选取和所需数据的生成	第34-35页
· 模拟出的数据举例	第35-36页
· 单支股票的风险值	第36-37页
· 基于CDaR模型的实证分析	第37-40页
· 基于CDaR模型的投资组合优化结果	第37-39页
· 基于CDaR模型的有效前沿	第39-40页
· 基于UCDaR的实证分析	第40-45页
· 基于UCDaR的资产组合优化结果分析	第40-43页
· 基于UCDaR的有效前沿分析	第43-45页
· 基于CDaR和UCDaR的实证结果比较	第45-46页
结论	第46-47页
参考文献	第47-49页
附录	第49-52页
申请学位期间的研究成果及发表的学术论文	第52-53页
致谢	第53页

本篇论文共53页，点击这进入下载页面。

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