我国开放式基金市场风险度量及评价——基于ARCH类模型的实证



我国开放式基金市场风险度量及评价——基于ARCH类模型的实证

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我国开放式基金市场风险度量及评价——基于ARCH类模型的实证

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第一章引言	第7-10页
· 研究背景及意义	第7页
· 文献综述	第7-8页
· 研究方法与研究内容	第8页
· 本文的基本框架及创新之处	第8-10页
第二章我国开放式基金市场的发展现状	第10-14页
· 开放式基金的发展历史	第10页
· 我国开放式基金市场的发展状况	第10-13页
(1) 我国开放式基金市场在市场上规模及数量的分布情况	第10-12页
(2) 我国开放式市场基金在基金市场上每年新增的分布情况	第12-13页
· 本章小结	第13-14页
第三章风险度量模型	第14-16页
· 在险价值VaR	第14页
· ARCH类模型	第14-15页
· 本章小结	第15-16页
第四章基于ARCH类模型实证分析我国开放式基金	第16-36页
· 样本数据的选择及变量的说明	第16-17页
· 样本数据的描述性统计分析	第17-19页
· 样本数据的基本统计分析	第19-29页
(1) 正态性检验	第19-21页
(2) 收益率序列	第21-22页
(3) 平稳性检验	第22-23页
(4) 自相关性检验	第23-27页
(5) ARCH效应检验	第27-29页
· 样本ARCH类模型的建立	第29-32页
· 预测	第32-33页
· 我国开放式基金综合评价	第33-35页
· 本章小结	第35-36页
第五章结论	第36-37页
参考文献	第37-38页
致谢	第38-39页

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