死亡率相关模型下的中国长寿风险度量和债券设计



死亡率相关模型下的中国长寿风险度量和债券设计

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死亡率相关模型下的中国长寿风险度量和债券设计

论文目录
摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
1 绪论	第6-10页
· 选题背景	第6-7页
· 研究内容	第7-9页
· 本文的创新点	第9-10页
2 长寿风险国内外文献综述	第10-15页
· 国外死亡率预测的发展	第10-12页
· 国外有关长寿风险债券的发展	第12页
· 国内死亡率预测的发展	第12-13页
· 国内有关长寿风险债券的发展	第13-15页
3 基于LEE-CARTER模型的死亡率模型	第15-19页
· LEE-CARTER模型的介绍	第15页
· 多国背景下的死亡率模型演变	第15-18页
· 基于多国死亡率的模型	第18-19页
4 基于多国背景的长寿债券定价	第19-23页
· 王氏转换	第20页
· 长寿债券定价方法	第20-22页
· 长寿债券触发器	第22-23页
5 死亡率相关性的数值分析	第23-29页
· 数据收集与处理	第23页
· LEE-CARTER模型的参数估计	第23-27页
· 台湾地区与各国分性别死亡率相关性的研究	第27-29页
6 基于中国、台湾地区死亡率相关性的中国死亡率模型	第29-41页
· 不考虑相关性中国分性别死亡率预测	第29-34页
· 基于死亡率相关性的中国人口死亡率预测	第34-39页
· 模型的检验与比较	第39-41页
7 基于死亡率相关状态下的我国长寿风险定价实例	第41-43页
· 案例设计	第41-43页
结论与展望	第43-45页
参考文献	第45-47页
附录A 七国与台湾地区的残差项协方差矩阵均值	第47-49页
附录B 本文所使用的程序	第49-57页
在学校期间发表论文	第57-58页
致谢	第58页

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