资产组合风险测度可加性研究——VaR方法的分析与改进



资产组合风险测度可加性研究——VaR方法的分析与改进

分类：教育论文网→经济论文→财政、金融论文→金融、银行论文→中国金融、银行论文→金融市场论文

资产组合风险测度可加性研究——VaR方法的分析与改进

论文目录
摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第一章绪论	第8-12页
· 选题背景	第8-10页
· 国内外研究进展	第10-11页
· 研究内容、方法和框架	第11-12页
· 研究内容与方法	第11页
· 论文框架	第11-12页
第二章模型构建	第12-16页
· 风险测度定义	第12-13页
· 几个经典风险测度	第12页
· 随机变量测度变换引理	第12-13页
· 对冲问题	第13-14页
· 对冲问题的损失函数	第13页
· 风险与费用的转换	第13-14页
· 具体测度情形	第14页
· 必要概念定义	第14-16页
· 凸序与共单调性	第14-15页
· 不同像集下序关系	第15-16页
第三章资产组合的最小风险	第16-18页
· 满足共单调性的解	第16-17页
· 不满足共单调性的近似解	第17-18页
第四章两个应用案例	第18-29页
· Black—Scholes 框架中的资产组合定价	第18-20页
· Black—Scholes 模型简述	第18页
· Black—Scholes 模型下风险组合加总的上下界	第18-19页
· 几种影响下界值的算子	第19-20页
· 短期利率模型	第20-22页
· VaR 计算方法	第22-25页
· 方差与协方差方法	第22-23页
· 历史模拟方法	第23-24页
· 蒙特卡罗模拟方法	第24-25页
· 实证分析	第25-29页
第五章总结与思考	第29-31页
· 模型意义与应用方向	第29页
· 本文的不足	第29-31页
参考文献	第31-33页
作者简介	第33-34页
致谢	第34页

本篇论文共34页，点击这进入下载页面。

更多论文
资产组合风险测度可加性研究——Va
中国城市商业银行不良资产处置与盘
中国金融发展中的货币需求函数分析
我国货币政策中间目标选择问题研究
我国信托市场的经营模式与风险防范
我国国有金融资产出资人模式改革研
国际供应链金融运行机制研究
中国股票市场波动的影响因素分析
日美量化宽松货币政策及其效果的比
我国中小商业银行运营模式创新研究
兴业银行吉林分行风险管理流程再造
去中心化货币系统的产生、发展和影
美国量化宽松货币政策对中国通货膨
金融危机爆发的原因及影响分析
CAPM的应用研究——基于A股市场
影响我国商业银行信用风险的因素研
广发证券发展融资融券业务的对策研
基于供应链金融的银行信用信息服务
平安银行海口分行小微金融业务运营
中国银行吉林省分行个人理财产品发
长春农商银行零售业务发展策略研究
平安银行客户服务渠道创新研究
股票价格与汇率的非线性因果关系研
我国商业银行操作风险管理研究
村镇银行改革与发展问题研究——以
中国银行吉林省分行网点业务流程优
银联商务吉林分公司银行卡收单业务
我国商业银行私人银行业务的发展策
美国证券投资基金发展研究
智利资本账户开放及其效果分析
中国农村非正规金融正规化研究
保险投资对我国寿险公司偿付能力影
中国城市养老保险问题研究
中国保险业发展的区域差异及影响因
中国保险监管效力机制改革发展研究
我国养老保险基金投资模式的比较研
我国交强险经营模式研究
政府绩效审计实施的制约因素及对策
基础研究项目立项评估模型研究
绍兴市专利制度发展过程中的问题及
马克思主义视阈下现代科学技术的社

VAR论文 CVAR论文期权定价论文风险测度论文资产组合论文
版权申明：目录由用户zhuyun1**提供，www.51papers.com仅收录目录，作者需要删除这篇论文目录请点击这里。
\| 设为首页\|\|加入收藏\|\|站内搜索引擎\|\|站点地图\|\|在线购卡\|
版权所有教育论文网 Copyright(C) All Rights Reserved