厚尾环境下尾部风险集聚与相依关系：理论与实证研究



厚尾环境下尾部风险集聚与相依关系：理论与实证研究

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厚尾环境下尾部风险集聚与相依关系：理论与实证研究

论文目录
摘要	第1-9页
ABSTRACT	第9-13页
目录	第13-17页
表格索引	第17-19页
插图索引	第19-21页
主要符号对照表	第21-22页
第一章绪论	第22-38页
· 研究背景和研究意义	第22-31页
· 研究背景	第22-30页
· 研究意义	第30-31页
· 研究思路、主要内容和章节安排	第31-34页
· 研究思路	第31-32页
· 主要内容和章节安排	第32-34页
· 主要创新点	第34-38页
第二章文献综述	第38-52页
· 厚尾环境下的尾部风险集聚文献综述	第38-42页
· 厚尾环境下操作风险集聚文献综述	第42-46页
· 厚尾环境下尾部相依关系文献综述	第46-48页
· 现有研究的不足及本论文的研究计划	第48-52页
第三章厚尾环境下尾部风险集聚研究	第52-72页
· 前言	第52-56页
· 基本概念和模型假设	第56-58页
· 风险集中度的二阶渐近展开	第58-64页
· 蒙特卡罗模拟分析	第64-70页
· 本章小结	第70-72页
第四章厚尾环境下的操作风险集聚研究	第72-120页
· 前言	第72-73页
· 准备知识	第73-80页
· 二阶正则变换	第75-76页
· 二阶亚指数族	第76-79页
· 谱风险测度下操作风险的度量 (OpSRM)	第79-80页
· 一维模型下 OpSRM 的渐近结果	第80-89页
· 一维模型下的 OpSRM 的渐近展开：精细化结果	第89-112页
· 几个重要的引理	第89-92页
· OpSRM 的二阶渐近展开	第92-95页
· 蒙特卡罗模拟分析	第95-112页
· 多维模型下总体 OpSRM 的渐近结果	第112-118页
· 单个单元占优情形下的 MRVCP 模型	第114页
· 完全相依情形下的 MRVCP 模型	第114-117页
· 完全独立情形下的 MRVCP 模型	第117-118页
· 本章小结	第118-120页
第五章具有产业关联市场间的尾部相依关系研究	第120-154页
· 前言	第120-122页
· 模型设定和估计方法	第122-127页
· 边缘分布模型	第122-123页
· Copula 模型	第123-126页
· 模型估计	第126-127页
· 基于原油和下游产品市场的实证分析	第127-150页
· 数据描述	第127-131页
· 边缘分布模型的结果分析	第131-137页
· Copula 模型的结果分析	第137-145页
· 相依结构非对称性检验	第145-150页
· 本章小结	第150-154页
第六章隔夜收益率和交易收益率的尾部相依关系研究	第154-176页
· 前言	第154页
· 模型设定和估计方法	第154-157页
· 边缘分布模型	第154-155页
· Copula 模型	第155-157页
· 模型估计	第157页
· 基于国内银行股的实证分析	第157-174页
· 数据和描述性统计	第157-161页
· 边缘分布模型的结果分析	第161-162页
· Copula 模型的结果分析	第162-174页
· 本章小结	第174-176页
第七章全文总结与展望	第176-180页
· 论文的主要工作	第176-178页
· 不足之处及有待进一步研究的问题	第178-180页
附录 A 正则变换 (RV) 函数的基本性质	第180-182页
附录 B 第三章附录	第182-190页
B.1 引理 3.3.2 的证明	第182-183页
B.2 引理 3.3.3 的证明	第183页
B.3 引理 3.3.4 的证明	第183-185页
B.4 引理 3.3.5 的证明	第185页
B.5 引理 3.3.6 的证明	第185-190页
附录 C 第四章附录	第190-196页
C.1 引理 4.4.1 的证明	第190-191页
C.2 引理 4.4.3 的证明	第191页
C.3 引理 4.4.4 的证明	第191-196页
附录 D Copula 相关理论	第196-202页
D.1 Copula 的定义及 Sklar 定理	第196-197页
D.2 基于 copula 的相关性测度	第197-198页
D.3 论文所用到的 copula 函数	第198-199页
D.4 IFM 方法	第199-202页
参考文献	第202-212页
致谢	第212-214页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第214页
攻读学位期间已完成的工作论文	第214-215页
攻读学位期间所获得的奖励	第215页
攻读学位期间参与的科研项目	第215页

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