若干投资组合优化问题模型及算法的研究



若干投资组合优化问题模型及算法的研究

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若干投资组合优化问题模型及算法的研究

论文目录
中文摘要	第1-8 页
ABSTRACT	第8-12 页
第一章绪论	第12-24 页
· 选题背景与研究意义	第12-13 页
· 金融投资组合优化理论研究综述与分析	第13-22 页
· 投资组合优化	第13-17 页
· 动态投资组合优化	第17-18 页
· 模糊投资组合优化	第18-19 页
· 风险度量与管理	第19-20 页
· 智能计算在投资组合优化研究上的应用	第20-21 页
· 金融工程领域值得研究的问题	第21-22 页
· 本文研究内容和主要结果	第22-24 页
第二章序贯性模糊风险度量及其对投资组合优化问题的应用	第24-54 页
· 引言	第24-26 页
· 可信性测度、扭曲函数和模糊积分	第26-31 页
· 可信性测度及其期望值	第26-30 页
· 扭曲函数和模糊积分	第30-31 页
· 模糊风险度量及其性质	第31-43 页
· 应用于投资组合优化	第43-52 页
· 投资选择问题模型	第43-44 页
· 混沌遗传模糊模拟算法	第44-46 页
· 计算结果	第46-52 页
· 结论与讨论	第52-54 页
第三章基于可信性测度的银行信用风险度量和投资组合优化	第54-66 页
· 引言	第54-55 页
· 基于可信性测度的信用风险度量和优化模型	第55-57 页
· 智能算法	第57-59 页
· 数值案例	第59-64 页
· 结论	第64-66 页
第四章期望和残差收益估计不可靠时的鲁棒模型	第66-72 页
· 引言	第66 页
· 符号与模型	第66-68 页
· 最优投资策略	第68-71 页
· 结论	第71-72 页
第五章不确定性期望效用模型的鲁棒性投资组合优化	第72-86 页
· 引言	第72-74 页
· 问题描述和模型构建	第74-78 页
· 问题转换与有效前沿	第78-83 页
· 均衡价格系统	第83-84 页
· 结论	第84-86 页
第六章摩擦市场下多阶段投资优化和无套利分析	第86-92 页
· 引言	第86 页
· 符号与定义	第86-89 页
· 最优多阶段组合和无套利分析	第89-90 页
· 结论	第90-92 页
第七章均值－下绝对偏差动态投资组合问题的混合智能算法	第92-102 页
· 引言	第92-93 页
· 模型	第93-95 页
· 混合智能算法	第95-98 页
· 数值仿真分析	第98-100 页
· 结论与讨论	第100-102 页
参考文献	第102-118 页
致谢	第118-120 页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第120 页

本篇论文共120页，点击这进入下载页面。

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