基于惯性效应的证券投资基金投资行为研究



基于惯性效应的证券投资基金投资行为研究

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基于惯性效应的证券投资基金投资行为研究

论文目录
摘要	第1-7 页
Abstract	第7-12 页
插图索引	第12-13 页
附表索引	第13-14 页
第1章绪论	第14-27 页
· 研究背景	第14-21 页
· 理论背景	第14-16 页
· 实践背景	第16-21 页
· 研究目的与课题来源	第21-22 页
· 研究目的	第21-22 页
· 课题来源	第22 页
· 研究内容与方法	第22-25 页
· 研究内容	第22-23 页
· 研究方法	第23-25 页
· 研究创新及研究局限	第25-27 页
· 研究创新	第25-26 页
· 研究局限	第26-27 页
第2章相关研究基础与文献综述	第27-43 页
· 惯性效应	第27-32 页
· 惯性效应的内涵	第27-28 页
· 惯性效应对有效市场假说的挑战	第28-32 页
· 惯性投资行为的定义及分类	第32-34 页
· 惯性投资行为的定义	第32-33 页
· 惯性投资行为的分类	第33-34 页
· 国内外有关惯性效应的研究	第34-37 页
· 国外有关惯性效应的研究	第34-36 页
· 国内有关惯性效应的研究	第36-37 页
· 国外有关惯性投资行为的研究	第37-40 页
· 基于历史收益率的惯性投资行为的研究	第37-38 页
· 基于股票特征的惯性投资行为的研究	第38-40 页
· 国内有关证券投资基金惯性投资行为的研究	第40-41 页
· 本章小结	第41-43 页
第3章基于惯性效应的投资行为理论研究	第43-64 页
· 惯性效应的研究方法	第43-44 页
· 惯性投资行为研究方法的比较	第44-46 页
· 基于历史收益率的惯性投资行为研究	第44-45 页
· 基于股票特征的惯性投资行为研究	第45-46 页
· 现代金融学对惯性收益来源的解释	第46-52 页
· 惯性收益的分解	第46-49 页
· 惯性收益来源的解释	第49-52 页
· 行为金融学对惯性收益来源的解释	第52-62 页
· 反应过度与反应不足	第52-54 页
· 相关行为金融模型	第54-62 页
· 本章小结	第62-64 页
第4章证券投资基金重仓股惯性效应	第64-80 页
· 样本选择与变量定义	第64-65 页
· 相对惯性效应的实证研究	第65-70 页
· 研究设计	第65-68 页
· 实证结果与分析	第68-70 页
· 个股特征惯性效应的实证研究	第70-72 页
· 研究设计	第70-71 页
· 实证结果与分析	第71-72 页
· 证券投资基金重仓股惯性收益来源研究	第72-79 页
· 基于风险补偿的惯性收益来源研究	第72-76 页
· 委托代理理论对惯性收益来源的解释	第76-79 页
· 本章小结	第79-80 页
第5章证券投资基金经理惯性投资行为	第80-92 页
· 基金经理投资行为	第80-81 页
· 基于TGARCH模型的惯性投资行为	第81-86 页
· 样本选择与数据处理	第81-82 页
· 研究的理论与方法	第82-86 页
· 实证结果与分析	第86-90 页
· 本章小结	第90-92 页
第6章基于惯性效应的证券投资基金经理持股特征	第92-99 页
· 证券投资基金持股特征的理论分析	第92-93 页
· 基金经理持有惯性重仓股的特征	第93-95 页
· 研究设计	第93-94 页
· 实证结果与分析	第94-95 页
· 惯性重仓股的特征分析	第95-97 页
· 研究设计	第95-96 页
· 特征分析及结果	第96-97 页
· 本章小结	第97-99 页
第7章惯性投资行为对股价惯性的影响	第99-109 页
· 理论推演	第99-102 页
· 惯性投资行为与股价惯性相关性	第99-100 页
· 惯性投资行为导致股价惯性的理论推演	第100-102 页
· 研究设计	第102-105 页
· MT指标的构建	第102-104 页
· 基于MT指标的惯性投资行为对股价惯性的影响	第104-105 页
· 实证结果分析	第105-107 页
· 研究结论对中国证券市场的启示	第107-108 页
· 本章小结	第108-109 页
结论	第109-112 页
参考文献	第112-120 页
致谢	第120-121 页
附录A (攻读学位期间发表学术论文目录)	第121-122 页
附录B (相对惯性收益实证结果)	第122-124 页
附录C (个股特征惯性收益实证结果)	第124-126 页
附录D (封闭式基金日收益率统计特征)	第126-128 页
附录E (开放式基金日收益率统计特征)	第128-129 页
附录F (基金的时间序列和一阶差分)	第129-130 页
附录G (TGARCH模型参数估计结果)	第130-135 页
附录H (基金的实际值、拟合值、残差对比图)	第135 页

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