市场微观结构理论视角下的中国股市波动特征研究



市场微观结构理论视角下的中国股市波动特征研究

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市场微观结构理论视角下的中国股市波动特征研究

论文目录
摘要	第1-7 页
Abstract	第7-13 页
第1章绪论	第13-28 页
· 问题的提出与研究意义	第13-14 页
· 有关波动性的市场微观结构理论的研究	第14-21 页
· 市场微观结构视角下的证券价格形成与发现研究	第14-16 页
· 市场微观结构视角下的证券价格波动及其成因的研究	第16-20 页
· 市场微观结构视角下的证券价格波动特征的研究	第20-21 页
· 有关波动性衡量方法的研究	第21-28 页
· 恒定波动率模型	第21-22 页
· ARCH 类模型	第22-26 页
· 高频数据模型	第26 页
· 其它模型	第26-28 页
第2章中国股市收益率的基本统计特征	第28-40 页
· 基本统计量	第28-31 页
· 独立性及相关性分析	第31-34 页
· 正态性检验	第34-35 页
· 厚尾性检验	第35-36 页
· 平稳性检验	第36-38 页
· ARCH 效应分析	第38-39 页
· 小结	第39-40 页
第3章中国股票市场波动性的长记忆特征研究	第40-46 页
· 模型分析	第40-43 页
· 样本及其统计特征	第43 页
· 波动性的长记忆特征研究	第43-45 页
· 小结	第45-46 页
第4章中国股票市场价格波动的非对称性研究	第46-53 页
· 模型分析	第47-49 页
· 样本来源及其统计特征	第49-50 页
· 实证结果	第50-51 页
· 小结	第51-53 页
第5章交易量对价格波动解释能力的国际比较研究	第53-61 页
· 研究方法	第54-55 页
· 样本来源及其统计特征	第55-56 页
· 实证研究	第56-60 页
· 交易量序列的预处理过程	第56-57 页
· 非预期交易量对价格波动的解释能力	第57-60 页
· 小节	第60-61 页
第6章机构投资者对中国股市波动性影响的实证研究	第61-69 页
· 样本及其统计特征	第62-63 页
· 实证方法	第63-64 页
· 实证结果及其分析	第64-68 页
· 样本的ADF 检验与ARCH 效应检验	第64-65 页
· 基于GARCH（1.1）模型的实证检验	第65-66 页
· 基于EGARCH（1.1）模型的实证检验	第66-68 页
· 小节	第68-69 页
结论	第69-71 页
参考文献	第71-85 页
附录A （攻读学位期间所发表的学术论文目录）	第85-86 页
致谢	第86 页

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